PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEF.L с DFEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEF.L с DFEN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN).

WDEF.L и DFEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEF.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Defence UCITS Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. DFEN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEF.L и DFEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEF.L и DFEN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		13.88%26.22%-2.46%20.25%-19.48%26.65%3.41%37.42%-17.34%4.40%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		7.39%126.16%35.46%20.96%13.62%21.15%-72.69%99.50%-29.71%54.22%
Разные валюты инструментов

WDEF.L торгуется в EUR, в то время как DFEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFEN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEF.L показывает доходность 13.88%, что значительно выше, чем у DFEN с доходностью 7.39%.

WDEF.L

1 день
6.40%
1 месяц
24.64%
С начала года
13.88%
6 месяцев
1.45%
1 год
28.91%
3 года*
14.17%
5 лет*
9.60%
10 лет*
—

DFEN

1 день
6.89%
1 месяц
-29.96%
С начала года
7.39%
6 месяцев
9.81%
1 год
122.13%
3 года*
56.52%
5 лет*
32.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares

Часто сравнивают с WDEF.L:
WDEF.L с EUADWDEF.L с DFNS.LWDEF.L с EUDF.DEWDEF.L с XS6R.LWDEF.L с WELK.DEWDEF.L с NATOWDEF.L с VOO
Часто сравнивают с DFEN:
DFEN с ITADFEN с XARDFEN с PPADFEN с SOXLDFEN с VOODFEN с SPXLDFEN с EUDF.DE

Сравнение комиссий WDEF.L и DFEN

WDEF.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DFEN в 0.99%.

DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR

Доходность на риск

WDEF.L vs. DFEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEF.L
Ранг доходности на риск WDEF.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEF.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEF.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEF.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEF.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEF.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
DFEN
Ранг доходности на риск DFEN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEF.L c DFEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) и Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEF.LDFENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.73

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.20

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

3.14

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

9.99

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEF.L vs. DFEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEF.L на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа DFEN равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEF.L и DFEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEF.LDFENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.73

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.20

Корреляция

Корреляция между WDEF.L и DFEN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEF.L и DFEN

WDEF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFEN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%.

TTM202520242023202220212020201920182017
WDEF.L
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFEN
Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares		8.44%8.89%14.12%1.13%0.46%1.89%0.48%0.50%1.07%1.50%

Просадки

Сравнение просадок WDEF.L и DFEN

Максимальная просадка WDEF.L за все время составила -35.48%, что меньше максимальной просадки DFEN в -91.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEF.L и DFEN.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEF.LDFENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.48%

-91.36%

+55.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.81%

-41.75%

+15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-56.23%

+25.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-30.69%

+26.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.24%

-45.53%

+37.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.18%

12.33%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEF.L и DFEN

WisdomTree Europe Defence UCITS ETF - EUR Acc EUR (WDEF.L) имеет более высокую волатильность в 47.36% по сравнению с Direxion Daily Aerospace & Defense Bull 3X Shares (DFEN) с волатильностью 23.96%. Это указывает на то, что WDEF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEF.LDFENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

47.36%

23.96%

+23.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.01%

48.23%

+20.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.34%

70.85%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.79%

58.36%

-15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.94%

70.89%

-28.95%