PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEE.L с ESIE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L).

WDEE.L и ESIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World Energy Targeted & Screened Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. ESIE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		29.34%9.01%4.02%7.64%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		36.15%29.20%-11.21%6.25%
Разные валюты инструментов

WDEE.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.34%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 36.15%.

WDEE.L

1 день
-3.97%
1 месяц
5.61%
С начала года
29.34%
6 месяцев
29.30%
1 год
27.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESIE.L

1 день
-3.95%
1 месяц
12.08%
С начала года
36.15%
6 месяцев
41.82%
1 год
50.96%
3 года*
20.74%
5 лет*
20.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с XLEP.LWDEE.L с MLPQ.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с IUES.LWDEE.L с MLPD.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с IWQU.LESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с VJPU.LESIE.L с CWEU.LESIE.L с EYED.L

Сравнение комиссий WDEE.L и ESIE.L

И WDEE.L, и ESIE.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

WDEE.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.LESIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.18

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.66

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.31

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

15.23

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа ESIE.L равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.LESIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.18

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.86

+0.03

Корреляция

Корреляция между WDEE.L и ESIE.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и ESIE.L

Ни WDEE.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и ESIE.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки ESIE.L в -25.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и ESIE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEE.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-27.35%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-17.96%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-4.57%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-8.27%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.98%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и ESIE.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 7.23%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEE.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

9.47%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

15.51%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

23.23%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

25.67%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

25.98%

-7.30%