Сравнение WDEE.L с IESU.L
WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Energy Equities funds - WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index while IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.L returned 15.87%/yr vs 14.63%/yr for IESU.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WDEE.L charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEE.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.L показывает доходность 27.77%, а IESU.L немного выше – 28.54%.
WDEE.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- 27.77%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 6.06%
- 6 месяцев
- 21.20%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам WDEE.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 27.77% | 9.01% | 4.02% | 7.44% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.54% | 9.98% | 3.69% | -1.44% |
Correlation
The correlation between WDEE.L and IESU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between WDEE.L and IESU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEE.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
WDEE.L
IESU.L
Сравнение WDEE.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDEE.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.21 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 5.65 | +2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDEE.L и IESU.L
Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEE.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -72.57% | +54.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -16.37% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.54% | -22.55% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -8.87% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -24.88% | +20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 6.42% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.L и IESU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 5.95%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEE.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 6.97% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 21.03% | -4.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.21% | 23.89% | -4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 29.47% | -10.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 29.81% | -10.65% |
Сравнение комиссий WDEE.L и IESU.L
WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.L и IESU.L
Ни WDEE.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WDEE.L and IESU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.
WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор