PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEE.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDEE.L торгуется в USD, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.L показывает доходность 27.77%, а IESU.L немного выше – 28.54%.


WDEE.L

1 день
0.82%
1 месяц
2.78%
6 месяцев
24.41%
С начала года
27.77%
1 год
34.18%
3 года*
15.87%
5 лет*
10 лет*

IESU.L

1 день
0.85%
1 месяц
6.06%
6 месяцев
21.20%
С начала года
28.54%
1 год
36.33%
3 года*
14.63%
5 лет*
22.27%
10 лет*
8.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.L и IESU.L


2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
27.77%9.01%4.02%7.44%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.54%9.98%3.69%-1.44%

Correlation

The correlation between WDEE.L and IESU.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2023 г.

0.88

The correlation between WDEE.L and IESU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

WDEE.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WDEE.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.21

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

5.65

+2.46

WDEE.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESU.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и IESU.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -72.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDEE.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-72.57%

+54.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.88%

-16.37%

+4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.54%

-22.55%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-8.87%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-24.88%

+20.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

6.42%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и IESU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 5.95%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDEE.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.97%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.24%

21.03%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

23.89%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

29.47%

-10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

29.81%

-10.65%

Сравнение комиссий WDEE.L и IESU.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и IESU.L

Ни WDEE.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


WDEE.L and IESU.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for WDEE.L.

WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.L and 0.15% for IESU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор