PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с LYM9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с LYM9.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and LYM9.DE (Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist) are both Energy Equities funds - WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy while LYM9.DE tracks the MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 8.72%/yr for LYM9.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for LYM9.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и LYM9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно ниже, чем у LYM9.DE с доходностью 37.23%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYM9.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
0.87%
С начала года
37.23%
6 месяцев
36.72%
1 год
74.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
3.61%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и LYM9.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		37.23%29.63%-7.97%-21.98%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and LYM9.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.23

The correlation between WDEE.DE and LYM9.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с LYM9.DE:
LYM9.DE с IQQH.DELYM9.DE с LOGS.DELYM9.DE с NRJL.LLYM9.DE с URTHLYM9.DE с WNDY.DELYM9.DE с G1CE.DELYM9.DE с SMLP.DE

Доходность на риск

WDEE.DE vs. LYM9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
LYM9.DE
Ранг доходности на риск LYM9.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYM9.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYM9.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYM9.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYM9.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYM9.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c LYM9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DELYM9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
3.65

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
4.46

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

9.45

-6.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

31.90

-22.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. LYM9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа LYM9.DE равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и LYM9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DELYM9.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

3.65

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.05

+0.65

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и LYM9.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки LYM9.DE в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и LYM9.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DELYM9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-72.01%

+48.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.81%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-41.61%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.77%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-42.85%

+35.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.32%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и LYM9.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) составляет 7.54%, в то время как у Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist (LYM9.DE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYM9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DELYM9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.97%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

15.84%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

20.25%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

22.20%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

21.82%

-1.88%

Сравнение комиссий WDEE.DE и LYM9.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LYM9.DE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и LYM9.DE

WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYM9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LYM9.DE
Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist		0.31%0.42%0.74%0.78%0.25%0.31%0.70%1.12%0.67%0.89%1.50%2.23%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDEE.DE and LYM9.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for LYM9.DE.

WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while LYM9.DE tracks MSCI ACWI IMI New Energy ESG Filtered. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.60% for LYM9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и LYM9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор