PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с IS0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с IS0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds - WDEE.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy while IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 11.88%/yr for IS0D.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for IS0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и IS0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у IS0D.DE с доходностью 30.64%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
3.35%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.18%
1 год
39.15%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS0D.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.29%
С начала года
30.64%
6 месяцев
22.28%
1 год
36.59%
3 года*
11.88%
5 лет*
17.33%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и IS0D.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		30.64%-4.44%3.13%2.52%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and IS0D.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.88

The correlation between WDEE.DE and IS0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с WNDY.DE
Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с LOGS.DEIS0D.DE с V0IH.DE

Доходность на риск

WDEE.DE vs. IS0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c IS0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DEIS0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.33

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.79

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.02

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

5.02

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. IS0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IS0D.DE равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и IS0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DEIS0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.33

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.09

+0.61

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и IS0D.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки IS0D.DE в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и IS0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DEIS0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-79.47%

+55.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-17.75%

+5.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-30.80%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-9.82%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-27.09%

+19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

7.18%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и IS0D.DE

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеют волатильность 7.54% и 7.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DEIS0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

7.78%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

22.48%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

26.99%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

30.37%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

33.12%

-13.18%

Сравнение комиссий WDEE.DE и IS0D.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IS0D.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и IS0D.DE

Ни WDEE.DE, ни IS0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

WDEE.DE and IS0D.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.

WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.55% for IS0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и IS0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор