Сравнение WDC с T
WDC (Western Digital Corporation) and T (AT&T Inc.) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDC и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции T по среднегодовой доходности: 33.87% против 3.33% соответственно.
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 911.92%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам WDC и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between WDC and T is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1987 г. | 0.18 |
The correlation between WDC and T shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WDC:
$23.29
T:
$3.04
WDC:
24.17
T:
7.74
WDC:
0.56
T:
0.32
WDC:
13.31
T:
1.35
WDC:
$11.78B
T:
$125.65B
WDC:
$5.35B
T:
$105.41B
WDC:
$10.88B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. T — Ранг доходности на риск
WDC
T
Сравнение WDC c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDC | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 0.92 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.74 | -0.59 | +45.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 151.81 | -1.22 | +153.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDC и T
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -64.15% | -32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -21.87% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -21.87% | -27.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.68% | -32.01% | -27.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -42.35% | -28.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -18.12% | +12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -15.72% | -36.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 10.64% | -4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и T
Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.76% | 8.21% | +13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 17.80% | +35.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.47% | 22.13% | +43.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.86% | 24.01% | +24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.62% | 23.73% | +24.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и T
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WDC and T have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (21.76%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs T's -64.15%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDC и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор