Сравнение WDC с NRG
WDC (Western Digital Corporation) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. WDC operates in Computer Hardware (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, WDC returned 33.87%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDC и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDC показывает доходность 227.01%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции WDC превзошли акции NRG по среднегодовой доходности: 33.87% против 26.90% соответственно.
WDC
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- 13.96%
- С начала года
- 227.01%
- 6 месяцев
- 219.46%
- 1 год
- 911.92%
- 3 года*
- 164.18%
- 5 лет*
- 58.50%
- 10 лет*
- 33.87%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам WDC и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDC Western Digital Corporation | 227.01% | 283.68% | 13.86% | 65.99% | -51.62% | 17.73% | -10.89% | 77.14% | -51.90% | 19.83% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between WDC and NRG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
WDC:
$23.29
NRG:
$1.21
WDC:
24.17
NRG:
103.60
WDC:
0.56
NRG:
1.56
WDC:
13.31
NRG:
0.76
WDC:
$11.78B
NRG:
$32.38B
WDC:
$5.35B
NRG:
$4.69B
WDC:
$10.88B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDC vs. NRG — Ранг доходности на риск
WDC
NRG
Сравнение WDC c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Digital Corporation (WDC) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDC | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | 0.97 | +0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.74 | -0.47 | +45.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 151.81 | -1.16 | +152.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDC и NRG
Максимальная просадка WDC за все время составила -96.20%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDC и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDC | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.20% | -79.41% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.59% | -34.24% | +13.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -34.24% | -15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.68% | -34.24% | -25.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.49% | -48.76% | -21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -31.61% | +26.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.07% | -27.99% | -24.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 13.73% | -7.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDC и NRG
Western Digital Corporation (WDC) имеет более высокую волатильность в 21.76% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что WDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDC | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.76% | 15.26% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.55% | 35.10% | +18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.47% | 44.88% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.86% | 40.03% | +8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.62% | 39.16% | +9.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDC и NRG
Дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности NRG в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
WDC Western Digital Corporation | 0.09% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.81% | 2.36% | 5.41% | 2.51% | 2.94% | 3.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDC и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Digital Corporation и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WDC и NRG
WDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 3.34B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 3.34B, что соответствует операционной рентабельности 34.0%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
WDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.21B при выручке в 3.34B, что соответствует чистой рентабельности 96.0%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
WDC and NRG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDC has higher volatility (21.76%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, WDC dropped -96.20% vs NRG's -79.41%.
WDC currently has the higher Sharpe Ratio (14.07 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDC и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор