PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCPNX с SSASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCPNX с SSASX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и State Street Income Fund (SSASX).

WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г.. SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности WCPNX и SSASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и State Street Income Fund (SSASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCPNX и SSASX

2026 (YTD)20252024202320222021
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		-0.37%7.89%4.10%7.00%-9.92%1.43%
SSASX
State Street Income Fund		-0.51%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, WCPNX показывает доходность -0.37%, что значительно выше, чем у SSASX с доходностью -0.51%.

WCPNX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.90%
3 года*
5.06%
5 лет*
1.95%
10 лет*
3.42%

SSASX

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.60%
3 года*
2.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Weitz Core Plus Income Fund

State Street Income Fund

Часто сравнивают с WCPNX:
WCPNX с PIMIXWCPNX с NEFRXWCPNX с FTHRXWCPNX с CMBSWCPNX с FTBFXWCPNX с FBNDWCPNX с PDBAX
Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с MDVAXSSASX с SAVYXSSASX с CGBIX

Сравнение комиссий WCPNX и SSASX

WCPNX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SSASX в 0.20%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

WCPNX vs. SSASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCPNX
Ранг доходности на риск WCPNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCPNX c SSASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и State Street Income Fund (SSASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCPNXSSASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.74

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.05

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.22

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

3.32

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCPNX vs. SSASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCPNX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSASX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCPNX и SSASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCPNXSSASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.74

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.12

+0.96

Корреляция

Корреляция между WCPNX и SSASX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCPNX и SSASX

Дивидендная доходность WCPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SSASX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		4.47%5.26%6.15%4.92%3.04%2.51%5.07%2.95%2.55%2.41%3.72%1.96%
SSASX
State Street Income Fund		3.66%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WCPNX и SSASX

Максимальная просадка WCPNX за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки SSASX в -19.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPNX и SSASX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCPNXSSASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.63%

-19.65%

+6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.12%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-5.74%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-9.83%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.15%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности WCPNX и SSASX

Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) и State Street Income Fund (SSASX) имеют волатильность 1.58% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCPNXSSASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.57%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.74%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

4.78%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

6.55%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

6.55%

-2.41%