PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSASX с CGBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SSASX с CGBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Income Fund (SSASX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX).

SSASX управляется State Street. Фонд был запущен 2 янв. 1980 г.. CGBIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SSASX и CGBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Income Fund (SSASX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SSASX и CGBIX

2026 (YTD)20252024202320222021
SSASX
State Street Income Fund		-0.41%7.49%-0.95%4.83%-13.74%0.59%
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		-0.58%7.90%2.00%6.14%-13.08%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, SSASX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у CGBIX с доходностью -0.58%.

SSASX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.27%
1 год
3.60%
3 года*
2.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGBIX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.50%
3 года*
4.19%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Income Fund

Calvert Green Bond Fund

Часто сравнивают с SSASX:
SSASX с BLKSSASX с VTISSASX с QDVOSSASX с AIMNXSSASX с SAVYXSSASX с MDVAXSSASX с DBLFX
Часто сравнивают с CGBIX:
CGBIX с SCHDCGBIX с AAIIXCGBIX с CFICXCGBIX с NPCTCGBIX с AMFIXCGBIX с CFJIXCGBIX с MCFIX

Сравнение комиссий SSASX и CGBIX

SSASX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CGBIX в 0.48%.

CGBIX
Calvert Green Bond Fund
SSASX
State Street Income Fund

Доходность на риск

SSASX vs. CGBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSASX
Ранг доходности на риск SSASX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSASX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSASX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSASX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSASX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CGBIX
Ранг доходности на риск CGBIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSASX c CGBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Income Fund (SSASX) и Calvert Green Bond Fund (CGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSASXCGBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.85

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.86

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

6.49

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSASX vs. CGBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSASX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CGBIX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSASX и CGBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSASXCGBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.26

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

0.56

-0.68

Корреляция

Корреляция между SSASX и CGBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSASX и CGBIX

Дивидендная доходность SSASX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности CGBIX в 3.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SSASX
State Street Income Fund		3.65%4.01%2.76%2.86%2.48%3.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CGBIX
Calvert Green Bond Fund		3.85%4.09%3.49%2.37%1.86%1.99%1.85%2.45%2.26%2.54%3.22%2.01%

Просадки

Сравнение просадок SSASX и CGBIX

Максимальная просадка SSASX за все время составила -19.65%, что больше максимальной просадки CGBIX в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSASX и CGBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SSASXCGBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.65%

-17.46%

-2.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.75%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-2.20%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.83%

-3.54%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.79%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SSASX и CGBIX

State Street Income Fund (SSASX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Calvert Green Bond Fund (CGBIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что SSASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SSASXCGBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

1.35%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.19%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.81%

3.82%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

4.91%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

4.05%

+2.51%