Сравнение WCPIX с SMPIX
WCPIX (Communication Services UltraSector ProFund) and SMPIX (ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, WCPIX returned 1.20%/yr vs 19.49%/yr for SMPIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCPIX charges 1.78%/yr vs 1.52%/yr for SMPIX.
Доходность
Сравнение доходности WCPIX и SMPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCPIX показывает доходность -15.35%, что значительно ниже, чем у SMPIX с доходностью 62.65%. За последние 10 лет акции WCPIX уступали акциям SMPIX по среднегодовой доходности: 1.20% против 19.49% соответственно.
WCPIX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -15.35%
- 6 месяцев
- -15.81%
- 1 год
- -1.43%
- 3 года*
- -22.02%
- 5 лет*
- -20.44%
- 10 лет*
- 1.20%
SMPIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- 62.65%
- 6 месяцев
- 59.38%
- 1 год
- 124.57%
- 3 года*
- -9.40%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 19.49%
Сравнение доходности по годам WCPIX и SMPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | -15.35% | 28.70% | -63.14% | 78.07% | -54.07% | 25.49% | 33.81% | 21.51% | 22.32% | -1.70% |
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 62.65% | 56.35% | -77.32% | 155.37% | -54.31% | 80.17% | 60.77% | 77.97% | -17.56% | 42.78% |
Correlation
The correlation between WCPIX and SMPIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between WCPIX and SMPIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCPIX vs. SMPIX — Ранг доходности на риск
WCPIX
SMPIX
Сравнение WCPIX c SMPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) и ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCPIX | SMPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 5.90 | -5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 16.93 | -17.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCPIX и SMPIX
Максимальная просадка WCPIX за все время составила -98.94%, примерно равная максимальной просадке SMPIX в -94.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCPIX и SMPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.94% | -94.52% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -22.72% | +5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.46% | -94.52% | +17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.87% | -94.52% | +16.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.87% | -94.52% | +16.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | -75.45% | -18.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.65% | -57.65% | -30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.12% | 7.91% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCPIX и SMPIX
Текущая волатильность для Communication Services UltraSector ProFund (WCPIX) составляет 7.06%, в то время как у ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class (SMPIX) волатильность равна 25.82%. Это указывает на то, что WCPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCPIX | SMPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 25.82% | -18.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 40.94% | -25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 51.83% | -31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.60% | 71.59% | -25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 59.65% | -19.83% |
Сравнение комиссий WCPIX и SMPIX
WCPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии SMPIX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCPIX и SMPIX
Дивидендная доходность WCPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SMPIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMPIX ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor Class | 8.00% | 13.02% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 6.57% | 0.00% | 2.26% | 40.03% | 0.11% | 0.45% | 0.68% |
WCPIX Communication Services UltraSector ProFund | 1.65% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.15% | 0.00% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCPIX and SMPIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMPIX has higher volatility (25.82%) compared to WCPIX (7.06%). In terms of maximum drawdown, WCPIX dropped -98.94% vs SMPIX's -94.52%.
SMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCPIX и SMPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор