Сравнение WCOS.L с CTA
WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. WCOS.L is passively managed, while CTA is actively managed. Over the past 3 years, WCOS.L returned 6.13%/yr vs 10.84%/yr for CTA. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности WCOS.L и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у CTA с доходностью 9.07%.
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 6.13%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.58%
CTA
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCOS.L и CTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 3.82% | 8.52% | 5.94% | 1.94% | 3.49% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 9.07% | 0.88% | 24.15% | -2.23% | 9.55% |
Correlation
The correlation between WCOS.L and CTA is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2022 г. | -0.10 |
The correlation between WCOS.L and CTA shifts across timeframes, from -0.10 (all time) to 0.01 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCOS.L vs. CTA — Ранг доходности на риск
WCOS.L
CTA
Сравнение WCOS.L c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCOS.L | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.01 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 2.58 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCOS.L | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.55 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.57 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок WCOS.L и CTA
Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки CTA в -18.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCOS.L | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -18.07% | -5.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -11.00% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.62% | -11.23% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.82% | -10.51% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -5.68% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.28% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCOS.L и CTA
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCOS.L | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 6.69% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 17.42% | -7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.28% | 20.23% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.16% | 16.60% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.58% | 16.60% | -4.02% |
Сравнение комиссий WCOS.L и CTA
WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCOS.L и CTA
WCOS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 4.99% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WCOS.L and CTA have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WCOS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WCOS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
WCOS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while CTA is Systematic Trend. They also come from different issuers: State Street and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор