Сравнение WCOS.L с XDWS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L).

WCOS.L и XDWS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCOS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. XDWS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WCOS.L и XDWS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCOS.L и XDWS.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	4.14%	8.52%	5.94%	1.94%	-5.27%	12.81%	7.61%	22.47%	-10.18%	17.35%
XDWS.L Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C	3.70%	9.31%	5.69%	1.96%	-5.24%	12.84%	7.75%	22.32%	-10.10%	17.07%

Доходность по периодам

С начала года, WCOS.L показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у XDWS.L с доходностью 3.70%.

WCOS.L

1 день: 0.53%

1 месяц: -7.39%

С начала года: 4.14%

6 месяцев: 6.00%

1 год: 6.38%

3 года*: 5.80%

5 лет*: 5.52%

10 лет*: —

XDWS.L

1 день: 0.47%

1 месяц: -7.20%

С начала года: 3.70%

6 месяцев: 5.99%

1 год: 6.49%

3 года*: 5.81%

5 лет*: 5.55%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Название символа

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с WCOS.L:

WCOS.L с WCOD.L WCOS.L с XLPS.L WCOS.L с SWDA.L WCOS.L с SCHD WCOS.L с VUAG.L WCOS.L с IDEV WCOS.L с IWDA.L

Часто сравнивают с XDWS.L:

XDWS.L с IWDA.L XDWS.L с XDWH.L XDWS.L с ICSU.L XDWS.L с VWRA.L XDWS.L с JEPI XDWS.L с IYK XDWS.L с FSTA

Сравнение комиссий WCOS.L и XDWS.L

WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDWS.L в 0.25%.

WCOS.L

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

XDWS.L

Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C

Доходность на риск

WCOS.L vs. XDWS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCOS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XDWS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOS.L c XDWS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WCOS.L	XDWS.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.46	0.48	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.72	0.75	-0.02
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.10	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.65	0.65	-0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.80	1.81	-0.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOS.L vs. XDWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOS.L на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWS.L равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOS.L и XDWS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WCOS.L	XDWS.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46	0.48	-0.02
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.47	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.49	-0.01

Корреляция

Корреляция между WCOS.L и XDWS.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOS.L и XDWS.L

Ни WCOS.L, ни XDWS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WCOS.L и XDWS.L

Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, примерно равная максимальной просадке XDWS.L в -23.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и XDWS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WCOS.L	XDWS.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.55%	-23.72%	+0.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.72%	-9.74%	+0.02%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.62%	-17.53%	-0.09%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-23.72%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.53%	-8.58%	+0.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.14%	-4.15%	+0.01%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.49%	3.52%	-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOS.L и XDWS.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.27%, в то время как у Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C (XDWS.L) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WCOS.L	XDWS.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.27%	4.59%	-0.32%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.30%	9.30%	0.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.79%	13.40%	+0.39%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.99%	11.92%	+0.07%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.52%	12.40%	+0.12%

Сравнение WCOS.L с XDWS.L

Доходность

Сравнение доходности WCOS.L и XDWS.L

Сравнение доходности по годам WCOS.L и XDWS.L

Доходность по периодам

WCOS.L

XDWS.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WCOS.L и XDWS.L

Доходность на риск

WCOS.L vs. XDWS.L — Ранг доходности на риск

WCOS.L

XDWS.L

Сравнение WCOS.L c XDWS.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WCOS.L vs. XDWS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOS.L и XDWS.L

Просадки

Сравнение просадок WCOS.L и XDWS.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WCOS.L и XDWS.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)