Сравнение WCOS.L с WCOD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L).

WCOS.L и WCOD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCOS.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. WCOD.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Фонд был запущен 29 апр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WCOS.L и WCOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCOS.L и WCOD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF	4.14%	8.52%	5.94%	1.94%	-5.27%	12.81%	7.61%	22.47%	-10.18%	17.35%
WCOD.L SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF	-9.64%	8.15%	21.52%	35.76%	-33.88%	18.10%	37.61%	25.41%	-5.63%	23.02%

Доходность по периодам

С начала года, WCOS.L показывает доходность 4.14%, что значительно выше, чем у WCOD.L с доходностью -9.64%.

WCOS.L

1 день: 0.53%

1 месяц: -7.39%

С начала года: 4.14%

6 месяцев: 6.00%

1 год: 6.38%

3 года*: 5.80%

5 лет*: 5.52%

10 лет*: —

WCOD.L

1 день: 2.91%

1 месяц: -3.95%

С начала года: -9.64%

6 месяцев: -8.51%

1 год: 8.37%

3 года*: 11.40%

5 лет*: 3.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

Название символа

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Часто сравнивают с WCOS.L:

WCOS.L с XDWS.L WCOS.L с XLPS.L WCOS.L с SWDA.L WCOS.L с SCHD WCOS.L с VUAG.L WCOS.L с IDEV WCOS.L с IWDA.L

Часто сравнивают с WCOD.L:

WCOD.L с XDWC.DE WCOD.L с CEMG.L WCOD.L с XDWC.L WCOD.L с CEMG.DE WCOD.L с VOO WCOD.L с SPY WCOD.L с XLY

Сравнение комиссий WCOS.L и WCOD.L

И WCOS.L, и WCOD.L имеют комиссию равную 0.30%.

WCOS.L

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

WCOD.L

SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF

Доходность на риск

WCOS.L vs. WCOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCOS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WCOD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOS.L c WCOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WCOS.L	WCOD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.46	0.42	+0.04
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.72	0.75	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.09	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.65	0.52	+0.13
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.80	1.72	+0.08
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOS.L vs. WCOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOS.L на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WCOD.L равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOS.L и WCOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WCOS.L	WCOD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.46	0.42	+0.04
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.46	0.22	+0.24
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.74	-0.27

Корреляция

Корреляция между WCOS.L и WCOD.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOS.L и WCOD.L

Ни WCOS.L, ни WCOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WCOS.L и WCOD.L

Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки WCOD.L в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и WCOD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	WCOS.L	WCOD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-23.55%	-36.26%	+12.71%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.72%	-16.19%	+6.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.62%	-36.26%	+18.64%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.53%	-12.77%	+4.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.14%	-8.50%	+4.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.49%	4.88%	-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOS.L и WCOD.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.27%, в то время как у SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WCOS.L	WCOD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.27%	7.37%	-3.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.30%	12.49%	-3.19%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.79%	19.84%	-6.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.99%	24.23%	-12.24%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	12.52%	25.48%	-12.96%

Сравнение WCOS.L с WCOD.L

Доходность

Сравнение доходности WCOS.L и WCOD.L

Сравнение доходности по годам WCOS.L и WCOD.L

Доходность по периодам

WCOS.L

WCOD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WCOS.L и WCOD.L

Доходность на риск

WCOS.L vs. WCOD.L — Ранг доходности на риск

WCOS.L

WCOD.L

Сравнение WCOS.L c WCOD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WCOS.L vs. WCOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOS.L и WCOD.L

Просадки

Сравнение просадок WCOS.L и WCOD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WCOS.L и WCOD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)