PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCOS.L с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCOS.L с BTAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - WCOS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, WCOS.L returned 5.58%/yr vs -4.23%/yr for BTAL. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WCOS.L charges 0.30%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности WCOS.L и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCOS.L показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -16.82%. За последние 10 лет акции WCOS.L превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 5.58% против -4.23% соответственно.

WCOS.L

1 день
0.05%
1 месяц
-3.15%
С начала года
3.82%
6 месяцев
3.55%
1 год
2.15%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.58%

BTAL

1 день
4.00%
1 месяц
1.10%
С начала года
-16.82%
6 месяцев
-15.72%
1 год
-34.83%
3 года*
-11.25%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
-4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCOS.L и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCOS.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF		3.82%8.52%5.94%1.94%-5.27%12.81%7.61%22.47%-10.18%17.35%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-16.82%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between WCOS.L and BTAL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

-0.04

The correlation between WCOS.L and BTAL shifts across timeframes, from -0.04 (10 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCOS.L и BTAL

Секторы
WCOS.L
BTAL

Потребительский защитный сектор

97.5%
5.6%

Потребительский циклический сектор

2.3%
12.8%

Здравоохранение

0.2%
10.2%

Сырьевые материалы

-

4.0%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Энергетика

-

4.4%

Финансовые услуги

-

14.9%

Промышленность

-

13.7%

Недвижимость

-

6.2%

Технологии

-

19.5%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

WCOS.L
97.5%
BTAL
5.6%

Потребительский циклический сектор

WCOS.L
2.3%
BTAL
12.8%

Здравоохранение

WCOS.L
0.2%
BTAL
10.2%

Сырьевые материалы

WCOS.L

-

BTAL
4.0%

Коммуникационные услуги

WCOS.L

-

BTAL
3.4%

Энергетика

WCOS.L

-

BTAL
4.4%

Финансовые услуги

WCOS.L

-

BTAL
14.9%

Промышленность

WCOS.L

-

BTAL
13.7%

Недвижимость

WCOS.L

-

BTAL
6.2%

Технологии

WCOS.L

-

BTAL
19.5%

Коммунальные услуги

WCOS.L

-

BTAL
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с WCOS.L:
WCOS.L с XDWS.LWCOS.L с WCOD.LWCOS.L с XLPS.LWCOS.L с SCHDWCOS.L с SWDA.LWCOS.L с IDEVWCOS.L с VUAG.L
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

WCOS.L vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCOS.L
Ранг доходности на риск WCOS.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOS.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOS.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOS.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOS.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOS.L c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCOS.LBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-1.59

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-2.48

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.75

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.12

-0.93

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.28

-1.60

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCOS.L vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOS.L на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOS.L и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCOS.LBTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-1.59

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

-0.21

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.25

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.23

+0.69

Просадки

Сравнение просадок WCOS.L и BTAL

Максимальная просадка WCOS.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOS.L и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCOS.LBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-50.28%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.72%

-37.50%

+27.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.62%

-45.16%

+33.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-45.16%

+27.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.55%

-50.28%

+26.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.82%

-48.15%

+39.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-21.97%

+17.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

21.78%

-17.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOS.L и BTAL

Текущая волатильность для SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) составляет 4.45%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что WCOS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCOS.LBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

7.98%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

15.83%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

21.98%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

18.83%

-6.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.58%

17.27%

-4.69%

Сравнение комиссий WCOS.L и BTAL

WCOS.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOS.L и BTAL

WCOS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		2.99%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%
WCOS.L
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCOS.L and BTAL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WCOS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WCOS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

WCOS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while BTAL is Long-Short. WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: State Street and AGF. Their fees differ too: 0.30% for WCOS.L and 2.11% for BTAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCOS.L и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор