PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WCOM.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WCOM.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCOM.L и CMFP.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WCOM.L
WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc
26.20%15.31%2.49%-7.76%11.71%25.55%-0.57%4.18%-6.00%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.66%8.49%6.86%-11.43%32.79%34.61%-0.92%3.99%-6.05%

Доходность по периодам

С начала года, WCOM.L показывает доходность 26.20%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 15.66%.


WCOM.L

1 день
-1.60%
1 месяц
8.49%
С начала года
26.20%
6 месяцев
31.67%
1 год
35.70%
3 года*
12.68%
5 лет*
12.70%
10 лет*

CMFP.L

1 день
-2.25%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.66%
6 месяцев
22.72%
1 год
18.13%
3 года*
8.19%
5 лет*
14.94%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Сравнение комиссий WCOM.L и CMFP.L

WCOM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Доходность на риск

WCOM.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCOM.L
Ранг доходности на риск WCOM.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCOM.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCOM.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCOM.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCOM.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCOM.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCOM.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WCOM.LCMFP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.24

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

1.68

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.42

2.79

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.92

6.15

+8.78

WCOM.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCOM.L на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа CMFP.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCOM.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WCOM.LCMFP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.24

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.01

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.26

+0.37

Корреляция

Корреляция между WCOM.L и CMFP.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WCOM.L и CMFP.L

Ни WCOM.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WCOM.L и CMFP.L

Максимальная просадка WCOM.L за все время составила -27.58%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -50.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCOM.L и CMFP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WCOM.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.58%

-50.47%

+22.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-9.02%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.41%

-23.51%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.92%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.59%

-24.76%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.01%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WCOM.L и CMFP.L

WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF GBP Hedged Acc (WCOM.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) имеют волатильность 6.55% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WCOM.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.28%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

11.28%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.42%

14.52%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.94%

14.74%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.70%

13.89%

-0.19%