Сравнение WCMSX с VFSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX).
WCMSX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 нояб. 2015 г.. VFSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WCMSX и VFSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WCMSX и VFSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMSX WCM International Small Cap Growth Fund | 1.36% | 18.14% | 4.33% | 22.26% | -42.12% | 16.65% | 55.36% | 33.11% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 29.89% | 2.58% | 15.13% | -21.30% | 12.68% | 11.90% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, WCMSX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 1.27%.
WCMSX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.13%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- -4.67%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 11.62%
VFSAX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 29.20%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 5.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WCMSX и VFSAX
WCMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.
Доходность на риск
WCMSX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск
WCMSX
VFSAX
Сравнение WCMSX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WCMSX | VFSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.06 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.63 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.49 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 9.78 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WCMSX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.06 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.36 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.48 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между WCMSX и VFSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMSX и VFSAX
Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VFSAX в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMSX WCM International Small Cap Growth Fund | 0.80% | 0.81% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 10.27% | 2.73% | 0.57% | 4.04% | 1.10% |
VFSAX Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 3.27% | 3.31% | 3.36% | 3.06% | 2.22% | 2.67% | 1.85% | 3.19% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WCMSX и VFSAX
Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и VFSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WCMSX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.60% | -39.86% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -11.48% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.60% | -33.81% | -17.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.02% | -9.36% | -8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.89% | -9.42% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.92% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMSX и VFSAX
WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что WCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WCMSX | VFSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 6.64% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 10.11% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 14.58% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 14.90% | +5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 17.03% | +2.86% |