PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMSX с LZISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMSX с LZISX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCMSX (WCM International Small Cap Growth Fund) and LZISX (Lazard International Small Cap Equity Portfolio) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, WCMSX returned 12.61%/yr vs 7.74%/yr for LZISX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WCMSX charges 1.25%/yr vs 1.14%/yr for LZISX.

Доходность

Сравнение доходности WCMSX и LZISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMSX показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у LZISX с доходностью 27.38%. За последние 10 лет акции WCMSX превзошли акции LZISX по среднегодовой доходности: 12.61% против 7.74% соответственно.

WCMSX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.04%
С начала года
15.28%
6 месяцев
16.22%
1 год
16.51%
3 года*
16.45%
5 лет*
1.68%
10 лет*
12.61%

LZISX

1 день
-0.81%
1 месяц
2.43%
С начала года
27.38%
6 месяцев
27.29%
1 год
41.46%
3 года*
19.97%
5 лет*
6.13%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMSX и LZISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		15.28%18.14%4.33%22.26%-42.12%16.65%55.36%45.02%-8.94%42.35%
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		27.38%35.95%-3.68%11.59%-26.34%12.36%13.45%25.49%-24.90%36.67%

Correlation

The correlation between WCMSX and LZISX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.84

The correlation between WCMSX and LZISX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM International Small Cap Growth Fund

Lazard International Small Cap Equity Portfolio

Часто сравнивают с WCMSX:
WCMSX с SPYWCMSX с FNDFWCMSX с WCQGXWCMSX с WFEMXWCMSX с WCFOXWCMSX с AVANXWCMSX с WCMNX
Часто сравнивают с LZISX:
LZISX с ALOIXLZISX с UMNIXLZISX с MECIXLZISX с IEGAXLZISX с DRIOXLZISX с TISVXLZISX с DISMX

Доходность на риск

WCMSX vs. LZISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMSX
Ранг доходности на риск WCMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMSX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
LZISX
Ранг доходности на риск LZISX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZISX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZISX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZISX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZISX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMSX c LZISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMSXLZISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
2.22

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.97

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.50

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.55

13.65

-9.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMSX vs. LZISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMSX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа LZISX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMSX и LZISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMSXLZISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.22

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок WCMSX и LZISX

Максимальная просадка WCMSX за все время составила -51.60%, что меньше максимальной просадки LZISX в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMSX и LZISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMSXLZISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.60%

-65.43%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.81%

-12.10%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-15.96%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.60%

-42.01%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.60%

-44.80%

-6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-0.81%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.78%

-14.78%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.10%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMSX и LZISX

WCM International Small Cap Growth Fund (WCMSX) и Lazard International Small Cap Equity Portfolio (LZISX) имеют волатильность 6.63% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMSXLZISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

6.38%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

15.46%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

19.10%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

17.54%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

17.06%

+3.01%

Сравнение комиссий WCMSX и LZISX

WCMSX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LZISX в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMSX и LZISX

Дивидендная доходность WCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности LZISX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LZISX
Lazard International Small Cap Equity Portfolio		1.50%1.91%1.89%2.08%5.44%36.78%2.07%2.10%4.62%0.00%2.96%0.69%
WCMSX
WCM International Small Cap Growth Fund		0.70%0.81%1.31%0.00%0.00%10.27%2.73%0.57%4.04%1.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMSX and LZISX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCMSX has higher volatility (6.63%) compared to LZISX (6.38%). In terms of maximum drawdown, WCMSX dropped -51.60% vs LZISX's -65.43%.

LZISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMSX и LZISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор