Сравнение WCMNX с VSGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMNX и VSGAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
WCMNX WCM Small Cap Growth Fund	-3.84%	7.82%	4.02%	15.64%	-23.47%	5.06%	38.85%	4.50%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.26%	8.44%	14.94%	23.04%	-28.39%	5.70%	35.26%	6.98%

Доходность по периодам

С начала года, WCMNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у VSGAX с доходностью 0.26%.

WCMNX

1 день: 4.16%

1 месяц: -10.01%

С начала года: -3.84%

6 месяцев: -3.33%

1 год: 16.74%

3 года*: 4.80%

5 лет*: -0.91%

10 лет*: —

VSGAX

1 день: 4.35%

1 месяц: -6.39%

С начала года: 0.26%

6 месяцев: 1.49%

1 год: 20.18%

3 года*: 12.43%

5 лет*: 2.16%

10 лет*: 10.45%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WCM Small Cap Growth Fund

Название символа

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WCMNX:

WCMNX с SPY WCMNX с WLIVX WCMNX с WCMJX WCMNX с WCQGX WCMNX с WFEMX WCMNX с WFGGX WCMNX с WCMSX

Часто сравнивают с VSGAX:

VSGAX с VSMAX VSGAX с VSIAX VSGAX с VIGAX VSGAX с VEXRX VSGAX с VTSAX VSGAX с VFIAX VSGAX с VOO

Сравнение комиссий WCMNX и VSGAX

WCMNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

WCMNX

WCM Small Cap Growth Fund

VSGAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WCMNX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WCMNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VSGAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMNX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	WCMNX	VSGAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.69	0.85	-0.16
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.16	1.34	-0.18
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.15	1.18	-0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.78	1.39	-0.60
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.72	5.55	-2.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMNX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMNX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGAX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMNX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	WCMNX	VSGAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69	0.85	-0.16
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.04	0.09	-0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.46	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.52	-0.30

Корреляция

Корреляция между WCMNX и VSGAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и VSGAX

Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VSGAX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
WCMNX WCM Small Cap Growth Fund	1.02%	0.99%	0.00%	0.00%	0.18%	9.16%	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares	0.52%	0.54%	0.54%	0.67%	0.55%	0.36%	0.44%	0.57%	0.79%	0.81%	1.08%	0.98%

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и VSGAX

Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и VSGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	WCMNX	VSGAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.70%	-38.70%	-2.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.38%	-14.50%	-1.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.13%	-38.36%	+0.23%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.70%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.90%	-7.52%	-5.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.25%	-8.63%	-5.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.73%	3.62%	+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и VSGAX

WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 8.87% и 8.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	WCMNX	VSGAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.87%	8.86%	+0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.84%	15.70%	+0.14%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	25.70%	24.52%	+1.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	24.64%	23.56%	+1.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	27.34%	22.94%	+4.40%

Сравнение WCMNX с VSGAX

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и VSGAX

Сравнение доходности по годам WCMNX и VSGAX

Доходность по периодам

WCMNX

VSGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий WCMNX и VSGAX

Доходность на риск

WCMNX vs. VSGAX — Ранг доходности на риск

WCMNX

VSGAX

Сравнение WCMNX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

WCMNX vs. VSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и VSGAX

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и VSGAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и VSGAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)