PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMNX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCMNX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

WCMNX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 30 окт. 2019 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности WCMNX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCMNX и NEAIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		-3.84%7.82%4.02%15.64%-23.47%5.06%38.85%4.50%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, WCMNX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

WCMNX

1 день
4.16%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-3.33%
1 год
16.74%
3 года*
4.80%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WCMNX:
WCMNX с SPYWCMNX с WCMJXWCMNX с WCQGXWCMNX с WLIVXWCMNX с WFGGXWCMNX с WFEMXWCMNX с WCMSX
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий WCMNX и NEAIX

WCMNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии NEAIX в 1.20%.

WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

WCMNX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMNX
Ранг доходности на риск WCMNX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMNX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMNX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMNXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

2.17

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.74

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.38

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

4.33

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

15.43

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMNX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMNX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMNX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMNXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.17

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.65

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.75

-0.52

Корреляция

Корреляция между WCMNX и NEAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMNX и NEAIX

Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%

TTM202520242023202220212020201920182017
WCMNX
WCM Small Cap Growth Fund		1.02%0.99%0.00%0.00%0.18%9.16%1.07%0.00%0.00%0.00%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%

Просадки

Сравнение просадок WCMNX и NEAIX

Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCMNXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.70%

-35.93%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-13.98%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-35.93%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-7.73%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.25%

-8.73%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

3.92%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMNX и NEAIX

Текущая волатильность для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) составляет 8.87%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что WCMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCMNXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

11.64%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.84%

19.83%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

28.92%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.64%

24.33%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.34%

24.46%

+2.88%