Сравнение WCMNX с FECGX
WCMNX (WCM Small Cap Growth Fund) and FECGX (Fidelity Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, WCMNX returned 1.35%/yr vs 5.37%/yr for FECGX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. WCMNX charges 1.24%/yr vs 0.05%/yr for FECGX.
Доходность
Сравнение доходности WCMNX и FECGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCMNX показывает доходность 13.43%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью 20.64%.
WCMNX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.22%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- —
FECGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 20.64%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCMNX и FECGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCMNX WCM Small Cap Growth Fund | 13.43% | 7.82% | 4.02% | 15.64% | -23.47% | 5.06% | 38.85% | 4.50% |
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 20.64% | 13.04% | 15.26% | 18.90% | -26.17% | 2.83% | 34.41% | 7.54% |
Correlation
The correlation between WCMNX and FECGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between WCMNX and FECGX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCMNX vs. FECGX — Ранг доходности на риск
WCMNX
FECGX
Сравнение WCMNX c FECGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCMNX | FECGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.28 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.58 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 9.25 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCMNX и FECGX
Максимальная просадка WCMNX за все время составила -40.70%, примерно равная максимальной просадке FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMNX и FECGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCMNX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.70% | -41.85% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.81% | -1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -28.45% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | -40.34% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.26% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.87% | -15.63% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.69% | 4.13% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCMNX и FECGX
WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) имеют волатильность 7.53% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCMNX | FECGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 7.79% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 16.78% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 22.25% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.90% | 24.70% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.22% | 27.20% | +0.02% |
Сравнение комиссий WCMNX и FECGX
WCMNX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCMNX и FECGX
Дивидендная доходность WCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности FECGX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FECGX Fidelity Small Cap Growth Index Fund | 0.45% | 0.54% | 1.25% | 0.81% | 0.80% | 3.43% | 1.00% | 0.29% |
WCMNX WCM Small Cap Growth Fund | 0.87% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 9.16% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, WCMNX and FECGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FECGX has higher volatility (7.79%) compared to WCMNX (7.53%). In terms of maximum drawdown, WCMNX dropped -40.70% vs FECGX's -41.85%.
FECGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCMNX и FECGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор