PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCMIX с WCQGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCMIX с WCQGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCMIX (WCM Focused International Growth Fund) and WCQGX (WCM China Quality Growth Fund) are both mutual funds - WCMIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by WCM Investment Management, while WCQGX is a China Equities fund managed by WCM Investment Management. Over the past 5 years, WCMIX returned 5.04%/yr vs -7.32%/yr for WCQGX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCMIX charges 1.04%/yr vs 1.50%/yr for WCQGX.

Доходность

Сравнение доходности WCMIX и WCQGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCMIX показывает доходность 11.09%, что значительно выше, чем у WCQGX с доходностью 8.59%.

WCMIX

1 день
-0.11%
1 месяц
2.26%
С начала года
11.09%
6 месяцев
11.57%
1 год
9.76%
3 года*
14.11%
5 лет*
5.04%
10 лет*
11.51%

WCQGX

1 день
0.19%
1 месяц
5.36%
С начала года
8.59%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.07%
3 года*
4.53%
5 лет*
-7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCMIX и WCQGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		11.09%20.92%6.96%16.56%-28.90%17.08%59.65%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		8.59%20.97%-3.03%-18.49%-26.70%4.03%64.08%

Correlation

The correlation between WCMIX and WCQGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2020 г.

0.52

The correlation between WCMIX and WCQGX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Growth Fund

WCM China Quality Growth Fund

Часто сравнивают с WCMIX:
WCMIX с VWIGXWCMIX с POLIXWCMIX с ARTKXWCMIX с BAFWXWCMIX с IMTMWCMIX с MIEIXWCMIX с GQGPX
Часто сравнивают с WCQGX:
WCQGX с SPYWCQGX с WCMNXWCQGX с WCMSXWCQGX с WFGGXWCQGX с GSAGXWCQGX с OBCHXWCQGX с WCFOX

Доходность на риск

WCMIX vs. WCQGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCMIX
Ранг доходности на риск WCMIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCMIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCMIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCMIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCMIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCMIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
WCQGX
Ранг доходности на риск WCQGX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCQGX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCQGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCQGX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCQGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCQGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCMIX c WCQGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) и WCM China Quality Growth Fund (WCQGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMIXWCQGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.94

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.41

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

3.11

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCMIX vs. WCQGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCMIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа WCQGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCMIX и WCQGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMIXWCQGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.31

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.18

+0.35

Просадки

Сравнение просадок WCMIX и WCQGX

Максимальная просадка WCMIX за все время составила -39.69%, что меньше максимальной просадки WCQGX в -59.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCMIX и WCQGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMIXWCQGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.69%

-59.28%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-14.91%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-28.53%

+11.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.69%

-57.82%

+18.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-37.43%

+36.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-34.30%

+26.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

6.59%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности WCMIX и WCQGX

Текущая волатильность для WCM Focused International Growth Fund (WCMIX) составляет 5.23%, в то время как у WCM China Quality Growth Fund (WCQGX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что WCMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCQGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMIXWCQGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

9.43%

-4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

16.61%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

22.03%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

23.85%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

23.92%

-4.91%

Сравнение комиссий WCMIX и WCQGX

WCMIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии WCQGX в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCMIX и WCQGX

Дивидендная доходность WCMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности WCQGX в 6.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCMIX
WCM Focused International Growth Fund		5.16%5.73%12.78%0.65%0.11%4.60%1.42%0.22%4.17%0.46%2.09%1.20%
WCQGX
WCM China Quality Growth Fund		6.14%6.67%2.02%0.82%0.28%8.54%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCMIX and WCQGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCQGX has higher volatility (9.43%) compared to WCMIX (5.23%). In terms of maximum drawdown, WCMIX dropped -39.69% vs WCQGX's -59.28%.

WCQGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCMIX и WCQGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор