PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCME с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCME с QCLN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past year, WCME returned 30.37% vs 120.21% for QCLN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCME charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности WCME и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 14.93%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.94%.

WCME

1 день
-2.35%
1 месяц
4.53%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.02%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.41%
1 месяц
16.40%
С начала года
52.94%
6 месяцев
50.79%
1 год
120.21%
3 года*
12.03%
5 лет*
2.16%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCME и QCLN

2026 (YTD)20252024
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		14.93%35.19%-10.72%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.94%31.81%-3.39%

Correlation

The correlation between WCME and QCLN is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.63

The correlation between WCME and QCLN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCME и QCLN

Секторы
WCME
QCLN

Технологии

32.4%
20.8%

Финансовые услуги

16.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

12.6%
9.4%

Здравоохранение

11.0%

-

Промышленность

8.7%
30.2%

Сырьевые материалы

6.5%
9.4%

Энергетика

5.0%
13.2%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.2%
13.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WCME
32.4%
QCLN
20.8%

Финансовые услуги

WCME
16.9%
QCLN
1.9%

Потребительский циклический сектор

WCME
12.6%
QCLN
9.4%

Здравоохранение

WCME
11.0%
QCLN

-

Промышленность

WCME
8.7%
QCLN
30.2%

Сырьевые материалы

WCME
6.5%
QCLN
9.4%

Энергетика

WCME
5.0%
QCLN
13.2%

Коммуникационные услуги

WCME
3.6%
QCLN

-

Коммунальные услуги

WCME
3.2%
QCLN
13.2%

Потребительский защитный сектор

WCME
3.0%
QCLN

-

Недвижимость

WCME

-

QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM Developing World Equity ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с ABHYWCME с TJUNWCME с FDLWCME с TDIVWCME с EMCSWCME с DVYE
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

WCME vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCME c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMEQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.49

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.86

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

7.62

-5.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

26.28

-19.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCME vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMEQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.49

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.20

+0.92

Просадки

Сравнение просадок WCME и QCLN

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMEQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-76.18%

+60.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-15.86%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-56.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-20.99%

+18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-43.45%

+39.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

4.59%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и QCLN

Текущая волатильность для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) составляет 8.11%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что WCME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMEQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

12.56%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

26.02%

-8.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

34.88%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

37.97%

-18.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

34.91%

-15.17%

Сравнение комиссий WCME и QCLN

WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и QCLN

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.60%0.68%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCME and QCLN have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.56%) compared to WCME (8.11%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs QCLN's -76.18%.

On 1-year performance, QCLN leads with 120.21% vs 30.37% for WCME. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, WCME has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QCLN has performed better with a 120.21% return vs 30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

WCME has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.15% for QCLN.

WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. WCME tracks Actively Managed, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор