PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCME с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCME с KNG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past year, WCME returned 30.37% vs 7.44% for KNG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. WCME charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности WCME и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 2.20%.

WCME

1 день
-2.35%
1 месяц
4.53%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.02%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.89%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
7.06%
5 лет*
4.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCME и KNG

2026 (YTD)20252024
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		14.93%35.19%-10.72%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		2.20%6.63%-4.28%

Correlation

The correlation between WCME and KNG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.31

Сравнение распределения секторов WCME и KNG

Секторы
WCME
KNG

Технологии

32.4%
4.3%

Финансовые услуги

16.9%
12.7%

Потребительский циклический сектор

12.6%
5.5%

Здравоохранение

11.0%
10.1%

Промышленность

8.7%
20.3%

Сырьевые материалы

6.5%
10.2%

Энергетика

5.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.2%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
23.5%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

WCME
32.4%
KNG
4.3%

Финансовые услуги

WCME
16.9%
KNG
12.7%

Потребительский циклический сектор

WCME
12.6%
KNG
5.5%

Здравоохранение

WCME
11.0%
KNG
10.1%

Промышленность

WCME
8.7%
KNG
20.3%

Сырьевые материалы

WCME
6.5%
KNG
10.2%

Энергетика

WCME
5.0%
KNG
3.0%

Коммуникационные услуги

WCME
3.6%
KNG

-

Коммунальные услуги

WCME
3.2%
KNG
6.1%

Потребительский защитный сектор

WCME
3.0%
KNG
23.5%

Недвижимость

WCME

-

KNG
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM Developing World Equity ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с ABHYWCME с TJUNWCME с FDLWCME с TDIVWCME с EMCSWCME с BDRY
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

WCME vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 4444
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCME c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMEKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.73

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.15

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.13

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

0.87

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

2.25

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCME vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMEKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.73

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.49

+0.63

Просадки

Сравнение просадок WCME и KNG

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMEKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-35.12%

+19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-8.61%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-5.89%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-4.13%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.32%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и KNG

First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что WCME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMEKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

2.29%

+5.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

7.39%

+9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

10.19%

+9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

13.59%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

17.18%

+2.56%

Сравнение комиссий WCME и KNG

WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и KNG

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности KNG в 8.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.60%0.68%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCME and KNG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCME has higher volatility (8.11%) compared to KNG (2.29%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs KNG's -35.12%.

On 1-year performance, WCME leads with 30.37% vs 7.44% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCME has performed better with a 30.37% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

KNG has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 0.60% for WCME.

WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while KNG is Dividend. WCME tracks Actively Managed, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.75% for KNG.

WCME currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор