PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCME с ECOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCME с ECOW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - WCME tracks the Actively Managed while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, WCME returned 30.37% vs 35.35% for ECOW. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCME charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.

Доходность

Сравнение доходности WCME и ECOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 13.10%.

WCME

1 день
-2.35%
1 месяц
4.53%
С начала года
14.93%
6 месяцев
15.02%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCME и ECOW

2026 (YTD)20252024
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		14.93%35.19%-10.72%
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%-12.02%

Correlation

The correlation between WCME and ECOW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.74

The correlation between WCME and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCME и ECOW

Секторы
WCME
ECOW

Технологии

32.4%
9.8%

Финансовые услуги

16.9%

-

Потребительский циклический сектор

12.6%
12.5%

Здравоохранение

11.0%
1.6%

Промышленность

8.7%
15.5%

Сырьевые материалы

6.5%
9.6%

Энергетика

5.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
18.4%

Коммунальные услуги

3.2%
7.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

WCME
32.4%
ECOW
9.8%

Финансовые услуги

WCME
16.9%
ECOW

-

Потребительский циклический сектор

WCME
12.6%
ECOW
12.5%

Здравоохранение

WCME
11.0%
ECOW
1.6%

Промышленность

WCME
8.7%
ECOW
15.5%

Сырьевые материалы

WCME
6.5%
ECOW
9.6%

Энергетика

WCME
5.0%
ECOW
16.1%

Коммуникационные услуги

WCME
3.6%
ECOW
18.4%

Коммунальные услуги

WCME
3.2%
ECOW
7.9%

Потребительский защитный сектор

WCME
3.0%
ECOW
8.5%

Недвижимость

WCME

-

ECOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM Developing World Equity ETF

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с ABHYWCME с TJUNWCME с FDLWCME с TDIVWCME с EMCSWCME с DVYE
Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM

Доходность на риск

WCME vs. ECOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCME c ECOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMEECOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.50

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
3.30

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.46

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

4.25

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

15.39

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCME vs. ECOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа ECOW равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и ECOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMEECOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.50

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.37

+0.74

Просадки

Сравнение просадок WCME и ECOW

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и ECOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMEECOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-40.27%

+24.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-8.35%

-7.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-3.53%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-11.07%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

2.30%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и ECOW

First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что WCME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMEECOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

4.66%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

10.88%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.16%

14.19%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

17.65%

+2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

20.13%

-0.39%

Сравнение комиссий WCME и ECOW

WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ECOW в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и ECOW

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности ECOW в 4.60%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.60%0.68%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCME and ECOW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCME has higher volatility (8.11%) compared to ECOW (4.66%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs ECOW's -40.27%.

On 1-year performance, ECOW leads with 35.35% vs 30.37% for WCME. On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ECOW has performed better with a 35.35% return vs 30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 0.60% for WCME.

WCME tracks Actively Managed, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.70% for ECOW.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и ECOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор