PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCME с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCME с CAOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCME (First Trust WCM Developing World Equity ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - WCME is a Emerging Markets Equities fund tracking the Actively Managed, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. WCME is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, WCME returned 29.03% vs 1.85% for CAOS. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. WCME charges 0.95%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности WCME и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCME показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.77%.

WCME

1 день
-0.60%
1 месяц
2.08%
С начала года
14.24%
6 месяцев
14.00%
1 год
29.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.63%
1 год
1.85%
3 года*
4.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCME и CAOS

2026 (YTD)20252024
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		14.24%35.19%-10.72%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.77%2.55%0.93%

Correlation

The correlation between WCME and CAOS is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

-0.31

Сравнение распределения секторов WCME и CAOS

Секторы
WCME
CAOS

Технологии

32.4%
33.1%

Финансовые услуги

16.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.0%

Здравоохранение

11.0%
9.6%

Промышленность

8.7%
8.5%

Сырьевые материалы

6.5%
1.9%

Энергетика

5.0%
4.1%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.4%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.4%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

WCME
32.4%
CAOS
33.1%

Финансовые услуги

WCME
16.9%
CAOS
12.4%

Потребительский циклический сектор

WCME
12.6%
CAOS
10.0%

Здравоохранение

WCME
11.0%
CAOS
9.6%

Промышленность

WCME
8.7%
CAOS
8.5%

Сырьевые материалы

WCME
6.5%
CAOS
1.9%

Энергетика

WCME
5.0%
CAOS
4.1%

Коммуникационные услуги

WCME
3.6%
CAOS
10.4%

Коммунальные услуги

WCME
3.2%
CAOS
2.6%

Потребительский защитный сектор

WCME
3.0%
CAOS
5.4%

Недвижимость

WCME

-

CAOS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust WCM Developing World Equity ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с WCME:
WCME с IBICWCME с ABHYWCME с TJUNWCME с FDLWCME с TDIVWCME с EMCSWCME с BDRY
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

WCME vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCME
Ранг доходности на риск WCME: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCME: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCME: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCME: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCME c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCMECAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.22

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.94

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.45

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

6.09

+0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCME vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCME на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCME и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCMECAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.21

-0.11

Просадки

Сравнение просадок WCME и CAOS

Максимальная просадка WCME за все время составила -15.64%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCME и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCMECAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.64%

-3.60%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.64%

-0.76%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-1.11%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-0.90%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.30%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WCME и CAOS

First Trust WCM Developing World Equity ETF (WCME) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что WCME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCMECAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

0.25%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

1.03%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.17%

1.52%

+18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

4.25%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

4.25%

+15.47%

Сравнение комиссий WCME и CAOS

WCME берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCME и CAOS

Дивидендная доходность WCME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
WCME
First Trust WCM Developing World Equity ETF		0.60%0.68%0.53%

Часто задаваемые вопросы

WCME and CAOS have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCME has higher volatility (7.98%) compared to CAOS (0.25%). In terms of maximum drawdown, WCME dropped -15.64% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, WCME leads with 29.03% vs 1.85% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WCME has performed better with a 29.03% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.95% for WCME.

WCME has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.00% for CAOS.

WCME is categorized as Emerging Markets Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.95% for WCME and 0.63% for CAOS.

WCME currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCME и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор