PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCLD с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCLD с NXTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WCLD (WisdomTree Cloud Computing Fund) and NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) are both Technology Equities funds - WCLD tracks the BVP Nasdaq Emerging Cloud Index while NXTG tracks the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCLD returned -7.63%/yr vs 18.74%/yr for NXTG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCLD charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.

Доходность

Сравнение доходности WCLD и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCLD показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 51.79%.

WCLD

1 день
0.18%
1 месяц
11.25%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-9.18%
3 года*
2.28%
5 лет*
-7.63%
10 лет*
—

NXTG

1 день
-1.78%
1 месяц
17.41%
С начала года
51.79%
6 месяцев
52.46%
1 год
78.10%
3 года*
35.00%
5 лет*
18.74%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCLD и NXTG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		-5.34%-6.69%7.35%39.35%-51.64%-3.21%109.71%0.91%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		51.79%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%9.96%

Correlation

The correlation between WCLD and NXTG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2019 г.

0.58

Over the past year, the correlation between WCLD and NXTG has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCLD и NXTG

Секторы
WCLD
NXTG

Технологии

97.2%
66.1%

Здравоохранение

2.8%

-

Коммуникационные услуги

2.5%
21.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

4.3%

Недвижимость

-

7.5%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCLD
97.2%
NXTG
66.1%

Здравоохранение

WCLD
2.8%
NXTG

-

Коммуникационные услуги

WCLD
2.5%
NXTG
21.7%

Сырьевые материалы

WCLD

-

NXTG

-

Потребительский циклический сектор

WCLD

-

NXTG
0.4%

Потребительский защитный сектор

WCLD

-

NXTG

-

Энергетика

WCLD

-

NXTG

-

Финансовые услуги

WCLD

-

NXTG

-

Промышленность

WCLD

-

NXTG
4.3%

Недвижимость

WCLD

-

NXTG
7.5%

Коммунальные услуги

WCLD

-

NXTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cloud Computing Fund

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с WCLD:
WCLD с CLOUWCLD с SKYYWCLD с FCLDWCLD с QQQWCLD с BUGWCLD с SOXXWCLD с DRIV
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

WCLD vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCLD
Ранг доходности на риск WCLD: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCLD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCLD: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCLD: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCLD: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCLD: 66
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCLD c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCLDNXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
4.24

-4.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
5.38

-5.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.73

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

7.64

-7.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

29.86

-30.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCLD vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCLD на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCLD и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCLDNXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

4.24

-4.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.05

-1.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.68

-0.57

Просадки

Сравнение просадок WCLD и NXTG

Максимальная просадка WCLD за все время составила -64.90%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCLD и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCLDNXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.90%

-33.61%

-31.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.68%

-10.28%

-24.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.06%

-17.75%

-24.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.90%

-33.61%

-31.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.27%

-2.59%

-46.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.56%

-7.87%

-27.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.73%

2.62%

+12.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WCLD и NXTG

WisdomTree Cloud Computing Fund (WCLD) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что WCLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCLDNXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

8.51%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.28%

15.41%

+14.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.98%

18.54%

+16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

17.94%

+19.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.48%

18.88%

+18.60%

Сравнение комиссий WCLD и NXTG

WCLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NXTG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCLD и NXTG

WCLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.13%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%
WCLD
WisdomTree Cloud Computing Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCLD and NXTG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCLD has higher volatility (16.20%) compared to NXTG (8.51%). In terms of maximum drawdown, WCLD dropped -64.90% vs NXTG's -33.61%.

On 5-year performance, NXTG leads with 18.74% vs -7.63% for WCLD. On fees, WCLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, NXTG has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NXTG has performed better with a 18.74% return vs -7.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.

NXTG has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.00% for WCLD.

WCLD tracks BVP Nasdaq Emerging Cloud Index, while NXTG tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for WCLD and 0.70% for NXTG.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCLD и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор