Сравнение WCFOX с WCMNX
WCFOX (WCM Focused International Opportunities Fund) and WCMNX (WCM Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WCFOX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by WCM Investment Management, while WCMNX is a Small Cap Growth Equities fund managed by WCM Investment Management. Over the past 5 years, WCFOX returned 4.60%/yr vs 2.39%/yr for WCMNX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCFOX charges 1.50%/yr vs 1.24%/yr for WCMNX.
Доходность
Сравнение доходности WCFOX и WCMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCFOX показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у WCMNX с доходностью 11.22%.
WCFOX
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- 6 месяцев
- 5.20%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- 4.60%
- 10 лет*
- —
WCMNX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.34%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WCFOX и WCMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WCFOX WCM Focused International Opportunities Fund | 10.28% | 31.45% | 6.14% | 25.65% | -35.42% | 7.30% |
WCMNX WCM Small Cap Growth Fund | 11.22% | 7.82% | 4.02% | 15.64% | -23.47% | 0.64% |
Correlation
The correlation between WCFOX and WCMNX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.77 |
The correlation between WCFOX and WCMNX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCFOX vs. WCMNX — Ранг доходности на риск
WCFOX
WCMNX
Сравнение WCFOX c WCMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCFOX | WCMNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 4.58 | -1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCFOX и WCMNX
Максимальная просадка WCFOX за все время составила -49.83%, что больше максимальной просадки WCMNX в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFOX и WCMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCFOX | WCMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.83% | -40.70% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -16.38% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.34% | -30.18% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.83% | -38.13% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -5.58% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -13.77% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.76% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCFOX и WCMNX
WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с WCM Small Cap Growth Fund (WCMNX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что WCFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCFOX | WCMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 5.65% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.45% | 16.82% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.67% | 22.14% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 24.92% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.61% | 27.15% | -5.54% |
Сравнение комиссий WCFOX и WCMNX
WCFOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии WCMNX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCFOX и WCMNX
Дивидендная доходность WCFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности WCMNX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCFOX WCM Focused International Opportunities Fund | 0.29% | 0.33% | 3.57% | 0.24% | 0.00% | 0.12% | 0.00% |
WCMNX WCM Small Cap Growth Fund | 0.89% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 9.16% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
WCFOX and WCMNX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WCFOX has higher volatility (7.67%) compared to WCMNX (5.65%). In terms of maximum drawdown, WCFOX dropped -49.83% vs WCMNX's -40.70%.
WCMNX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCFOX и WCMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор