PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCFOX с VFSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCFOX с VFSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX).

WCFOX управляется WCM Investment Management. Фонд был запущен 29 мар. 2021 г.. VFSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности WCFOX и VFSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCFOX и VFSNX

2026 (YTD)20252024202320222021
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		-4.83%31.45%6.14%25.65%-35.42%7.30%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		1.30%29.97%2.63%15.18%-21.26%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, WCFOX показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у VFSNX с доходностью 1.30%.

WCFOX

1 день
3.21%
1 месяц
-7.98%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-6.91%
1 год
24.09%
3 года*
14.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFSNX

1 день
2.40%
1 месяц
-8.23%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.65%
1 год
29.26%
3 года*
13.66%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WCM Focused International Opportunities Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с WCFOX:
WCFOX с JOEMXWCFOX с EFAWCFOX с WCQGXWCFOX с WFGGXWCFOX с WCMJXWCFOX с WCMSXWCFOX с WFEMX
Часто сравнивают с VFSNX:
VFSNX с VOOVFSNX с VXUSVFSNX с FZILXVFSNX с VTSAXVFSNX с VTVFSNX с SPYVFSNX с ARTJX

Сравнение комиссий WCFOX и VFSNX

WCFOX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VFSNX в 0.11%.

WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

WCFOX vs. VFSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCFOX
Ранг доходности на риск WCFOX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCFOX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCFOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCFOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCFOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCFOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VFSNX
Ранг доходности на риск VFSNX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSNX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCFOX c VFSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCFOXVFSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

2.06

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.63

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.49

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

9.81

-4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCFOX vs. VFSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCFOX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VFSNX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCFOX и VFSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCFOXVFSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

2.06

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.56

-0.42

Корреляция

Корреляция между WCFOX и VFSNX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCFOX и VFSNX

Дивидендная доходность WCFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности VFSNX в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WCFOX
WCM Focused International Opportunities Fund		0.34%0.33%3.57%0.24%0.00%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFSNX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares		3.32%3.36%3.41%3.11%2.26%2.70%1.90%3.25%2.81%2.85%2.93%2.69%

Просадки

Сравнение просадок WCFOX и VFSNX

Максимальная просадка WCFOX за все время составила -49.83%, что больше максимальной просадки VFSNX в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCFOX и VFSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

WCFOXVFSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.83%

-43.65%

-6.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-11.47%

-3.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-9.35%

-3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-9.56%

-12.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.91%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WCFOX и VFSNX

WCM Focused International Opportunities Fund (WCFOX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Institutional Shares (VFSNX) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что WCFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCFOXVFSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.85%

6.66%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

10.11%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

14.58%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

14.89%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

15.67%

+5.53%