PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCEO с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, WCEO returned 29.95% vs 42.67% for SCDS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности WCEO и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 11.34%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCEO и SCDS

2026 (YTD)20252024
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%3.66%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between WCEO and SCDS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.92

The correlation between WCEO and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WCEO и SCDS

Секторы
WCEO
SCDS

Финансовые услуги

15.8%
14.7%

Технологии

15.8%
20.8%

Потребительский циклический сектор

15.2%
10.7%

Промышленность

13.0%
14.6%

Здравоохранение

11.8%
11.0%

Энергетика

6.9%
3.9%

Недвижимость

6.2%
4.9%

Сырьевые материалы

5.1%
3.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
1.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Финансовые услуги

WCEO
15.8%
SCDS
14.7%

Технологии

WCEO
15.8%
SCDS
20.8%

Потребительский циклический сектор

WCEO
15.2%
SCDS
10.7%

Промышленность

WCEO
13.0%
SCDS
14.6%

Здравоохранение

WCEO
11.8%
SCDS
11.0%

Энергетика

WCEO
6.9%
SCDS
3.9%

Недвижимость

WCEO
6.2%
SCDS
4.9%

Сырьевые материалы

WCEO
5.1%
SCDS
3.2%

Коммуникационные услуги

WCEO
4.5%
SCDS
1.6%

Потребительский защитный сектор

WCEO
3.5%
SCDS
2.2%

Коммунальные услуги

WCEO
2.3%
SCDS
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women CEO ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FYXSCDS с CAOSSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с SEIS

Доходность на риск

WCEO vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.36

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
3.33

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

4.84

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

16.84

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCDS равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.36

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.44

Просадки

Сравнение просадок WCEO и SCDS

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, примерно равная максимальной просадке SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCEOSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-26.71%

+0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.85%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.76%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.28%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

2.54%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и SCDS

Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.34%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCEOSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.58%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

12.93%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

18.20%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

21.20%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

21.20%

-3.07%

Сравнение комиссий WCEO и SCDS

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и SCDS

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM202520242023
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%

Часто задаваемые вопросы

WCEO and SCDS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 29.95% for WCEO. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 29.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

SCDS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: Hypatia Capital and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCEO и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор