PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCEO с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WCEO с OMFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).

WCEO и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WCEO - это активно управляемый фонд от Hypatia Capital. Фонд был запущен 6 янв. 2023 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WCEO и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WCEO и OMFL

2026 (YTD)202520242023
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF		1.55%9.77%8.28%11.35%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.49%13.68%6.82%17.24%

Доходность по периодам

С начала года, WCEO показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.

WCEO

1 день
0.61%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.55%
6 месяцев
3.60%
1 год
21.13%
3 года*
9.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hypatia Women Ceo ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с SPYWCEO с ALTYWCEO с CSBWCEO с FDM
Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с CALMOMFL с QQQSOMFL с WTVOMFL с RWL

Сравнение комиссий WCEO и OMFL

WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.

WCEO
Hypatia Women Ceo ETF
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Доходность на риск

WCEO vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCEO c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WCEOOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.86

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.33

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.48

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

6.95

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WCEO vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCEO на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OMFL равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCEO и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WCEOOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.86

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.63

-0.11

Корреляция

Корреляция между WCEO и OMFL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCEO и OMFL

Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности OMFL в 0.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
WCEO
Hypatia Women Ceo ETF		0.63%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%

Просадки

Сравнение просадок WCEO и OMFL

Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что меньше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и OMFL.

Загрузка...

Показатели просадок

WCEOOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.88%

-33.24%

+7.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.86%

-10.00%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-4.31%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-4.89%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.13%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности WCEO и OMFL

Hypatia Women Ceo ETF (WCEO) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) имеют волатильность 5.09% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WCEOOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.22%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.06%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.86%

16.71%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.36%

16.81%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

20.25%

-1.89%