Сравнение WCEO с DCMT
WCEO (Hypatia Women CEO ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WCEO is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Hypatia, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past year, WCEO returned 28.82% vs 30.59% for DCMT. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WCEO charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности WCEO и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WCEO показывает доходность 19.68%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 25.34%.
WCEO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 19.68%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.51%
DCMT
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.45%
- 6 месяцев
- 17.24%
- С начала года
- 25.34%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $320.34K | $275.59K | $200.42K | |
| $62.29K | $47.97K | $48.12K |
Сравнение доходности по годам WCEO и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 19.68% | 9.77% | 11.52% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 25.34% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between WCEO and DCMT is -0.25, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between WCEO and DCMT has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WCEO vs. DCMT — Ранг доходности на риск
WCEO
DCMT
Сравнение WCEO c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WCEO | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 1.93 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.40 | 6.31 | +7.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WCEO и DCMT
Максимальная просадка WCEO за все время составила -25.88%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCEO и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WCEO | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.88% | -15.96% | -9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -15.96% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -10.03% | +9.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -3.64% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 4.86% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности WCEO и DCMT
Текущая волатильность для Hypatia Women CEO ETF (WCEO) составляет 3.99%, в то время как у DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что WCEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WCEO | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 5.48% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 16.57% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 19.04% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.91% | 16.05% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 16.05% | +1.86% |
Сравнение комиссий WCEO и DCMT
WCEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WCEO и DCMT
Дивидендная доходность WCEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности DCMT в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.93% | 3.67% | 1.59% | 0.00% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.54% | 0.64% | 0.88% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
WCEO and DCMT have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (5.48%) compared to WCEO (3.99%). In terms of maximum drawdown, WCEO dropped -25.88% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 30.59% vs 28.82% for WCEO. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 30.59% return vs 28.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
DCMT has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.54% for WCEO.
WCEO is categorized as Small Cap Blend Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: Hypatia and DoubleLine. Their fees differ too: 0.85% for WCEO and 0.66% for DCMT.
WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WCEO и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор