PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с GINN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds - WCBR tracks the WisdomTree Team8 Cybersecurity Index while GINN tracks the Solactive Innovative Global Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WCBR returned 5.56%/yr vs 5.27%/yr for GINN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 15.99%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 4.55%.

WCBR

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.96%
С начала года
15.99%
6 месяцев
13.94%
1 год
2.74%
3 года*
19.92%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и GINN

2026 (YTD)20252024202320222021
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		15.99%-1.44%11.42%66.63%-41.96%7.65%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		4.55%20.25%18.71%29.94%-32.40%5.44%

Correlation

The correlation between WCBR and GINN is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between WCBR and GINN has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов WCBR и GINN

Секторы
WCBR
GINN

Технологии

100.0%
32.6%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

20.6%

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

WCBR
100.0%
GINN
32.6%

Сырьевые материалы

WCBR

-

GINN
0.1%

Коммуникационные услуги

WCBR

-

GINN
10.7%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

GINN
12.7%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

GINN
1.8%

Энергетика

WCBR

-

GINN
1.7%

Финансовые услуги

WCBR

-

GINN
12.4%

Здравоохранение

WCBR

-

GINN
20.6%

Промышленность

WCBR

-

GINN
4.7%

Недвижимость

WCBR

-

GINN
0.6%

Коммунальные услуги

WCBR

-

GINN
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с VUGGINN с ARKK

Доходность на риск

WCBR vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCBRGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.06

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
1.53

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

1.32

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

4.60

-4.39

WCBR vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GINN равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCBR и GINN

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-41.25%

-11.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-13.18%

-16.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-22.25%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

-41.25%

-11.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-5.34%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-13.27%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.36%

3.78%

+9.58%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и GINN

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

5.70%

+8.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

12.85%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

16.41%

+16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

21.43%

+12.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

21.06%

+12.44%

Сравнение комиссий WCBR и GINN

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и GINN

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.21%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and GINN have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.89%) compared to GINN (5.70%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs GINN's -41.25%.

On 5-year performance, WCBR leads with 5.56% vs 5.27% for GINN. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WCBR has performed better with a 5.56% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for GINN.

GINN has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for WCBR.

WCBR tracks WisdomTree Team8 Cybersecurity Index, while GINN tracks Solactive Innovative Global Equity Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор