PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WCBR с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WCBR с GGTL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WCBR (WisdomTree Cybersecurity Fund) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. WCBR is passively managed, while GGTL is actively managed. Over the past 3 years, WCBR returned 19.92%/yr vs 21.77%/yr for GGTL. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WCBR charges 0.45%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности WCBR и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WCBR показывает доходность 15.99%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 24.82%.

WCBR

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.96%
С начала года
15.99%
6 месяцев
13.94%
1 год
2.74%
3 года*
19.92%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

GGTL

1 день
1.40%
1 месяц
0.91%
С начала года
24.82%
6 месяцев
24.68%
1 год
41.24%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WCBR и GGTL

2026 (YTD)2025202420232022
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		15.99%-1.44%11.42%66.63%-37.74%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		24.82%19.78%11.07%18.17%-16.10%

Correlation

The correlation between WCBR and GGTL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2022 г.

0.61

The correlation between WCBR and GGTL shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов WCBR и GGTL

Секторы
WCBR
GGTL

Технологии

100.0%
55.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

WCBR
100.0%
GGTL
55.5%

Сырьевые материалы

WCBR

-

GGTL

-

Коммуникационные услуги

WCBR

-

GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

WCBR

-

GGTL
0.9%

Потребительский защитный сектор

WCBR

-

GGTL

-

Энергетика

WCBR

-

GGTL

-

Финансовые услуги

WCBR

-

GGTL

-

Здравоохранение

WCBR

-

GGTL

-

Промышленность

WCBR

-

GGTL
0.1%

Недвижимость

WCBR

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

WCBR

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Cybersecurity Fund

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с WCBR:
WCBR с CIBRWCBR с BUGWCBR с IHAKWCBR с HACKWCBR с CYSE.LWCBR с SMHWCBR с WUGI
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с EPAIGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

WCBR vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WCBR
Ранг доходности на риск WCBR: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCBR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCBR: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCBR: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCBR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCBR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WCBR c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WCBRGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
2.13

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.78

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.39

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

4.51

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.21

15.19

-14.98

WCBR vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WCBR на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа GGTL равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WCBR и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WCBR и GGTL

Максимальная просадка WCBR за все время составила -52.25%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WCBR и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WCBRGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.25%

-23.65%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.92%

-9.20%

-20.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-21.46%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.71%

-3.88%

-8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.25%

-7.39%

-12.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.36%

2.72%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WCBR и GGTL

WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что WCBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WCBRGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

10.73%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

16.89%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.62%

19.47%

+13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

18.19%

+15.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.50%

18.19%

+15.31%

Сравнение комиссий WCBR и GGTL

WCBR берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WCBR и GGTL

WCBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.83%1.04%0.75%0.84%0.78%0.00%
WCBR
WisdomTree Cybersecurity Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.03%0.43%

Часто задаваемые вопросы

WCBR and GGTL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WCBR has higher volatility (13.89%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, WCBR dropped -52.25% vs GGTL's -23.65%.

On 3-year performance, GGTL leads with 21.77% vs 19.92% for WCBR. On fees, WCBR is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GGTL has performed better with a 21.77% return vs 19.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WCBR is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.00% for WCBR.

They also come from different issuers: WisdomTree and Gabelli. Their fees differ too: 0.45% for WCBR and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WCBR и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор