PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBSIX с ETMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBSIX с ETMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WBSIX returned 14.76%/yr vs 7.56%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WBSIX charges 1.25%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и ETMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 1.62%. За последние 10 лет акции WBSIX превзошли акции ETMGX по среднегодовой доходности: 14.76% против 7.56% соответственно.

WBSIX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.98%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.50%
1 год
31.01%
3 года*
19.50%
5 лет*
8.14%
10 лет*
14.76%

ETMGX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.63%
С начала года
1.62%
6 месяцев
0.06%
1 год
-1.73%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.82%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBSIX и ETMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		15.71%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		1.62%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%

Correlation

The correlation between WBSIX and ETMGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.89

The correlation between WBSIX and ETMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAX
Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGXETMGX с MISGX

Доходность на риск

WBSIX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSIXETMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.13

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
-0.08

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

-0.16

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.79

-0.36

+9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBSIX vs. ETMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа ETMGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и ETMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSIXETMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

-0.13

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и ETMGX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и ETMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBSIXETMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-37.02%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-13.14%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-22.28%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-25.14%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-37.02%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-12.90%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-6.58%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

5.85%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и ETMGX

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBSIXETMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

4.45%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

11.19%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

16.08%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.85%

18.75%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

19.92%

+3.10%

Сравнение комиссий WBSIX и ETMGX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ETMGX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и ETMGX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что меньше доходности ETMGX в 6.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.93%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		6.47%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%

Часто задаваемые вопросы

WBSIX and ETMGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBSIX has higher volatility (5.61%) compared to ETMGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, WBSIX dropped -62.35% vs ETMGX's -37.02%.

WBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBSIX и ETMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор