PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WBSIX с ETMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBSIX с ETMGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) and ETMGX (Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, WBSIX returned 14.61%/yr vs 8.14%/yr for ETMGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WBSIX charges 1.25%/yr vs 1.11%/yr for ETMGX.

Доходность

Сравнение доходности WBSIX и ETMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBSIX показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у ETMGX с доходностью 8.37%. За последние 10 лет акции WBSIX превзошли акции ETMGX по среднегодовой доходности: 14.61% против 8.14% соответственно.

WBSIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
10.93%
С начала года
18.99%
1 год
29.60%
3 года*
19.07%
5 лет*
9.38%
10 лет*
14.61%

ETMGX

1 день
0.17%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
1.65%
С начала года
8.37%
1 год
3.72%
3 года*
4.26%
5 лет*
2.91%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBSIX и ETMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		18.99%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		8.37%-6.63%11.43%11.06%-16.53%20.91%12.33%27.32%-5.86%15.26%

Correlation

The correlation between WBSIX and ETMGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г.

0.89

The correlation between WBSIX and ETMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Small Cap Growth Fund

Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund

Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с CMCIXWBSIX с FBGRXWBSIX с NEAIXWBSIX с KSOAXWBSIX с WISIX
Часто сравнивают с ETMGX:
ETMGX с ETEGXETMGX с VVSGXETMGX с MISGXETMGX с LMOIXETMGX с FAMFXETMGX с PGOAXETMGX с FCAGX

Доходность на риск

WBSIX vs. ETMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ETMGX
Ранг доходности на риск ETMGX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETMGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETMGX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETMGX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETMGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETMGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBSIX c ETMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) и Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBSIXETMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.26

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
0.51

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

0.31

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

0.70

+8.00

WBSIX vs. ETMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBSIX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ETMGX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBSIX и ETMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBSIX и ETMGX

Максимальная просадка WBSIX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки ETMGX в -37.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBSIX и ETMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBSIXETMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-37.02%

-25.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-13.14%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-22.28%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-25.14%

-12.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-37.02%

-2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-7.12%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-6.60%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

5.92%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WBSIX и ETMGX

William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund (ETMGX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что WBSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBSIXETMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.33%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

11.52%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.91%

16.34%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.98%

18.78%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.02%

19.88%

+3.14%

Сравнение комиссий WBSIX и ETMGX

WBSIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ETMGX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBSIX и ETMGX

Дивидендная доходность WBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.29%, что меньше доходности ETMGX в 6.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETMGX
Eaton Vance Tax-Managed Small-Cap Fund		6.50%7.04%2.85%1.36%2.80%8.28%0.09%6.50%7.75%11.87%6.00%5.50%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		6.29%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%

Часто задаваемые вопросы

WBSIX and ETMGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBSIX has higher volatility (5.44%) compared to ETMGX (4.33%). In terms of maximum drawdown, WBSIX dropped -62.35% vs ETMGX's -37.02%.

WBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBSIX и ETMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор