Сравнение WBREOX с TANDX

С начала года, WBREOX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WBREOX и TANDX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TANDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%.

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и TANDX.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.