Сравнение WBREOX с QUERX
WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. WBREOX is passively managed, while QUERX is actively managed. Over the past year, WBREOX returned 29.23% vs 8.49% for QUERX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. WBREOX charges 0.02%/yr vs 0.31%/yr for QUERX.
Доходность
Сравнение доходности WBREOX и QUERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBREOX показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 6.88%.
WBREOX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 29.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUERX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 6.88%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам WBREOX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 11.35% | 16.64% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 6.88% | 6.25% |
Correlation
The correlation between WBREOX and QUERX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBREOX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
WBREOX
QUERX
Сравнение WBREOX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBREOX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.41 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.72 | 4.74 | +11.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBREOX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 1.05 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.73 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок WBREOX и QUERX
Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и QUERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBREOX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -30.81% | +11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -5.93% | -2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.16% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.59% | -3.92% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.75% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBREOX и QUERX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBREOX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.10% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 5.59% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 7.94% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.59% | 13.00% | +5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 15.21% | +3.38% |
Сравнение комиссий WBREOX и QUERX
WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBREOX и QUERX
WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUERX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 21.39% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WBREOX and QUERX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBREOX has higher volatility (2.87%) compared to QUERX (2.10%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs QUERX's -30.81%.
WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBREOX и QUERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор