Сравнение WBREOX с ALSMX
WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and ALSMX (Archer Multi Cap Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past year, WBREOX returned 28.02% vs 42.38% for ALSMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBREOX charges 0.02%/yr vs 0.96%/yr for ALSMX.
Доходность
Сравнение доходности WBREOX и ALSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBREOX показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у ALSMX с доходностью 26.58%.
WBREOX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALSMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 26.58%
- 6 месяцев
- 24.70%
- 1 год
- 42.38%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBREOX и ALSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 10.88% | 16.64% |
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 26.58% | 10.10% |
Correlation
The correlation between WBREOX and ALSMX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between WBREOX and ALSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBREOX vs. ALSMX — Ранг доходности на риск
WBREOX
ALSMX
Сравнение WBREOX c ALSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и Archer Multi Cap Fund (ALSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBREOX | ALSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 4.53 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 19.85 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBREOX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.01 | +1.20 |
Просадки
Сравнение просадок WBREOX и ALSMX
Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки ALSMX в -97.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и ALSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBREOX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -97.87% | +78.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.42% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -96.39% | +95.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -28.02% | +25.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.15% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBREOX и ALSMX
Текущая волатильность для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) составляет 2.93%, в то время как у Archer Multi Cap Fund (ALSMX) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBREOX | ALSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.11% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 13.24% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 16.14% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 1,291.54% | -1,272.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 1,140.24% | -1,121.62% |
Сравнение комиссий WBREOX и ALSMX
WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии ALSMX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBREOX и ALSMX
WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSMX Archer Multi Cap Fund | 5.66% | 7.16% | 3.62% | 0.46% | 7.12% | 1.62% | 0.43% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WBREOX and ALSMX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALSMX has higher volatility (5.11%) compared to WBREOX (2.93%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs ALSMX's -97.87%.
ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBREOX и ALSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор