PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBREOX с AFIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBREOX с AFIFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBREOX (CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1) and AFIFX (American Funds Fundamental Investors Class F-1) are both Large Cap Blend Equities funds. WBREOX is passively managed, while AFIFX is actively managed. Over the past year, WBREOX returned 28.02% vs 33.23% for AFIFX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBREOX charges 0.02%/yr vs 0.64%/yr for AFIFX.

Доходность

Сравнение доходности WBREOX и AFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBREOX показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у AFIFX с доходностью 14.31%.

WBREOX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.79%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AFIFX

1 день
-0.69%
1 месяц
4.25%
С начала года
14.31%
6 месяцев
15.30%
1 год
33.23%
3 года*
25.72%
5 лет*
14.50%
10 лет*
14.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBREOX и AFIFX

2026 (YTD)2025
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		10.88%16.64%
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		14.31%22.28%

Correlation

The correlation between WBREOX and AFIFX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.76

The correlation between WBREOX and AFIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

American Funds Fundamental Investors Class F-1

Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FGJEXWBREOX с FOCKXWBREOX с AIGOXWBREOX с IGIAXWBREOX с MWMIXWBREOX с ASFYX
Часто сравнивают с AFIFX:
AFIFX с SVPFXAFIFX с POGSXAFIFX с FGJEXAFIFX с TANDXAFIFX с PAGDXAFIFX с YFSIXAFIFX с DHAMX

Доходность на риск

WBREOX vs. AFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
AFIFX
Ранг доходности на риск AFIFX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFIFX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFIFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFIFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFIFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBREOX c AFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) и American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBREOXAFIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.45

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.31

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

3.16

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

14.61

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBREOX vs. AFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBREOX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFIFX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBREOX и AFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBREOXAFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.45

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.59

+0.63

Просадки

Сравнение просадок WBREOX и AFIFX

Максимальная просадка WBREOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки AFIFX в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBREOX и AFIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBREOXAFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-53.25%

+34.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.67%

+1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.69%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.60%

-7.37%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.30%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WBREOX и AFIFX

Текущая волатильность для CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) составляет 2.93%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class F-1 (AFIFX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что WBREOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBREOXAFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

3.81%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.12%

10.79%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.25%

13.76%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.79%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

17.72%

+0.90%

Сравнение комиссий WBREOX и AFIFX

WBREOX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии AFIFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBREOX и AFIFX

WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFIFX
American Funds Fundamental Investors Class F-1		7.43%8.48%8.84%5.76%4.92%10.91%2.57%6.86%9.21%7.21%4.65%6.01%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WBREOX and AFIFX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFIFX has higher volatility (3.81%) compared to WBREOX (2.93%). In terms of maximum drawdown, WBREOX dropped -19.07% vs AFIFX's -53.25%.

WBREOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBREOX и AFIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор