PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIY с BWET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIY с BWET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WBIY (WBI Power Factor High Dividend ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - WBIY is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Solactive Power Factor High Dividend Index, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WBIY returned 17.19%/yr vs 145.24%/yr for BWET. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WBIY charges 0.97%/yr vs 3.50%/yr for BWET.

Доходность

Сравнение доходности WBIY и BWET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIY показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 990.13%.

WBIY

1 день
0.69%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.81%
1 год
27.44%
3 года*
17.19%
5 лет*
9.29%
10 лет*
—

BWET

1 день
11.71%
1 месяц
-0.90%
С начала года
990.13%
6 месяцев
857.64%
1 год
2,014.90%
3 года*
145.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIY и BWET

2026 (YTD)202520242023
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		10.76%13.00%8.36%18.86%
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		990.13%96.22%-39.21%15.94%

Correlation

The correlation between WBIY and BWET is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.01

Сравнение распределения секторов WBIY и BWET

Секторы
WBIY
BWET

Финансовые услуги

18.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

16.4%

-

Потребительский циклический сектор

13.1%

-

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Технологии

10.1%

-

Промышленность

9.4%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Коммунальные услуги

6.1%

-

Энергетика

6.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

WBIY
18.7%
BWET
8.6%

Потребительский защитный сектор

WBIY
16.4%
BWET

-

Потребительский циклический сектор

WBIY
13.1%
BWET

-

Коммуникационные услуги

WBIY
11.0%
BWET

-

Технологии

WBIY
10.1%
BWET

-

Промышленность

WBIY
9.4%
BWET

-

Здравоохранение

WBIY
6.2%
BWET

-

Коммунальные услуги

WBIY
6.1%
BWET

-

Энергетика

WBIY
6.0%
BWET

-

Сырьевые материалы

WBIY
1.9%
BWET

-

Недвижимость

WBIY
1.1%
BWET

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI Power Factor High Dividend ETF

Breakwave Tanker Shipping ETF

Часто сравнивают с WBIY:
WBIY с EFASWBIY с RDVYWBIY с IVWWBIY с JEPIWBIY с IRBOWBIY с SCHDWBIY с VYM
Часто сравнивают с BWET:
BWET с BDRYBWET с BOATBWET с USOBWET с BNOBWET с PSIBWET с USEBWET с ISCMF

Доходность на риск

WBIY vs. BWET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIY
Ранг доходности на риск WBIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BWET
Ранг доходности на риск BWET: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWET: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWET: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWET: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWET: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWET: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIY c BWET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIYBWETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
20.67

-18.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
6.77

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.99

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

66.60

-62.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

176.91

-166.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIY vs. BWET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIY на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа BWET равного 20.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIY и BWET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIYBWETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

20.67

-18.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

2.01

-1.63

Просадки

Сравнение просадок WBIY и BWET

Максимальная просадка WBIY за все время составила -48.71%, что меньше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIY и BWET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIYBWETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.71%

-56.90%

+8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-30.64%

+24.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-56.90%

+37.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.90%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

-24.06%

+16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

11.51%

-8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIY и BWET

Текущая волатильность для WBI Power Factor High Dividend ETF (WBIY) составляет 3.67%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 28.88%. Это указывает на то, что WBIY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIYBWETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

28.88%

-25.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.92%

88.79%

-79.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

98.73%

-83.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

70.70%

-52.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

70.70%

-48.05%

Сравнение комиссий WBIY и BWET

WBIY берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIY и BWET

Дивидендная доходность WBIY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BWET
Breakwave Tanker Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIY
WBI Power Factor High Dividend ETF		4.38%4.73%4.57%4.87%4.40%3.94%5.10%4.54%3.25%5.84%0.01%

Часто задаваемые вопросы

WBIY and BWET have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWET has higher volatility (28.88%) compared to WBIY (3.67%). In terms of maximum drawdown, WBIY dropped -48.71% vs BWET's -56.90%.

On 3-year performance, BWET leads with 145.24% vs 17.19% for WBIY. On fees, WBIY is cheaper at 0.97% per year. On volatility, WBIY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BWET has performed better with a 145.24% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WBIY is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.

WBIY has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 0.00% for BWET.

WBIY is categorized as Mid Cap Value Equities, while BWET is Commodities. WBIY tracks Solactive Power Factor High Dividend Index, while BWET tracks Breakwave Wet Freight Futures Index. They also come from different issuers: WBI and Amplify. Their fees differ too: 0.97% for WBIY and 3.50% for BWET.

BWET currently has the higher Sharpe Ratio (20.67 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIY и BWET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор