Сравнение WBIO.L с WHEA.L
WBIO.L (WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc) and WHEA.L (State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - WBIO.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD while WHEA.L tracks the MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WBIO.L returned 3.56%/yr vs 6.07%/yr for WHEA.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIO.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for WHEA.L.
Доходность
Сравнение доходности WBIO.L и WHEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WBIO.L торгуется в GBp, в то время как WHEA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WHEA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WBIO.L показывает доходность 18.44%, что значительно выше, чем у WHEA.L с доходностью 3.15%.
WBIO.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 18.44%
- 1 год
- 46.80%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WHEA.L
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 1.22%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам WBIO.L и WHEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WBIO.L WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc | 18.44% | 13.58% | -14.08% | -5.86% | -18.24% | -2.00% |
WHEA.L State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) | 3.15% | 7.03% | 2.81% | -1.63% | 5.68% | 2.57% |
Correlation
The correlation between WBIO.L and WHEA.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.56 |
The correlation between WBIO.L and WHEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIO.L vs. WHEA.L — Ранг доходности на риск
WBIO.L
WHEA.L
Сравнение WBIO.L c WHEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) и State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBIO.L | WHEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | 1.79 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 4.60 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBIO.L и WHEA.L
Максимальная просадка WBIO.L за все время составила -51.13%, что больше максимальной просадки WHEA.L в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIO.L и WHEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIO.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.13% | -19.01% | -32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.53% | -0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.27% | -19.01% | -20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -2.47% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -4.30% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 4.12% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIO.L и WHEA.L
WisdomTree BioRevolution UCITS ETF USD Acc (WBIO.L) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с State Street SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF USD (Acc) (WHEA.L) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что WBIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WHEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIO.L | WHEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 5.77% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.65% | 11.84% | +5.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 15.40% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 14.13% | +9.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 15.18% | +8.52% |
Сравнение комиссий WBIO.L и WHEA.L
WBIO.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии WHEA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIO.L и WHEA.L
Ни WBIO.L, ни WHEA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
WBIO.L and WHEA.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WHEA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WHEA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for WBIO.L.
WBIO.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while WHEA.L tracks MSCI World Health Care 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.45% for WBIO.L and 0.30% for WHEA.L.
Подберите оптимальное распределение для WBIO.L и WHEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор