Сравнение WBIIX с WBGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX).
WBIIX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 июл. 2002 г.. WBGSX управляется William Blair. Фонд был запущен 20 мар. 1946 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIIX и WBGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIIX и WBGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | -0.70% | 18.16% | 2.40% | 15.23% | -28.39% | 9.30% | 32.69% | 30.75% | -17.49% | 29.51% |
WBGSX William Blair Growth Fund | -11.49% | 10.69% | 85.99% | 37.75% | -29.75% | 21.71% | 36.12% | 32.11% | 4.88% | 24.19% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у WBGSX с доходностью -11.49%. За последние 10 лет акции WBIIX уступали акциям WBGSX по среднегодовой доходности: 7.41% против 17.73% соответственно.
WBIIX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 16.74%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 7.41%
WBGSX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- -11.49%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 17.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIIX и WBGSX
WBIIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии WBGSX в 1.20%.
Доходность на риск
WBIIX vs. WBGSX — Ранг доходности на риск
WBIIX
WBGSX
Сравнение WBIIX c WBGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и William Blair Growth Fund (WBGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIIX | WBGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.53 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.93 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.46 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.69 | 1.41 | +3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIIX | WBGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.53 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.47 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.67 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.50 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между WBIIX и WBGSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIIX и WBGSX
Дивидендная доходность WBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что меньше доходности WBGSX в 49.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIIX William Blair Institutional International Growth Fund | 12.61% | 12.53% | 7.49% | 2.51% | 6.57% | 16.58% | 12.61% | 0.95% | 11.74% | 4.16% | 1.15% | 1.28% |
WBGSX William Blair Growth Fund | 49.67% | 43.96% | 69.07% | 12.73% | 4.59% | 14.82% | 15.07% | 10.27% | 38.86% | 38.00% | 8.81% | 13.92% |
Просадки
Сравнение просадок WBIIX и WBGSX
Максимальная просадка WBIIX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки WBGSX в -53.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIIX и WBGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIIX | WBGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.13% | -53.05% | -12.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -19.70% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.91% | -36.90% | -4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.91% | -36.90% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -17.04% | +6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -11.53% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 6.39% | -3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIIX и WBGSX
William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с William Blair Growth Fund (WBGSX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что WBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIIX | WBGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 6.57% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 13.00% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 22.79% | -6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 31.96% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 26.44% | -9.39% |