PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIIX с EPDPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBIIX с EPDPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).

WBIIX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 июл. 2002 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности WBIIX и EPDPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBIIX и EPDPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		-0.70%18.16%2.40%15.23%-28.39%9.30%32.69%30.75%-17.49%29.51%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		8.52%61.93%0.72%7.46%1.27%7.78%8.83%13.05%-11.02%15.53%

Доходность по периодам

С начала года, WBIIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции WBIIX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.83% соответственно.

WBIIX

1 день
2.96%
1 месяц
-8.77%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.99%
1 год
16.74%
3 года*
8.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
7.41%

EPDPX

1 день
2.47%
1 месяц
-6.52%
С начала года
8.52%
6 месяцев
18.76%
1 год
47.83%
3 года*
21.55%
5 лет*
14.82%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Institutional International Growth Fund

EuroPac International Dividend Income Fund Class A

Часто сравнивают с WBIIX:
WBIIX с WILIXWBIIX с BESIXWBIIX с WGFIXWBIIX с WBCIXWBIIX с WBSIXWBIIX с WSMDXWBIIX с WISIX
Часто сравнивают с EPDPX:
EPDPX с EFADEPDPX с EPLCXEPDPX с DVYAEPDPX с SPYEPDPX с QQQEPDPX с SDIVEPDPX с NLR

Сравнение комиссий WBIIX и EPDPX

WBIIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.

EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund

Доходность на риск

WBIIX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIIX
Ранг доходности на риск WBIIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EPDPX
Ранг доходности на риск EPDPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIIX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIIXEPDPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.99

-1.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.53

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.57

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

4.39

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

17.85

-13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIIX vs. EPDPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIIX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа EPDPX равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIIX и EPDPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIIXEPDPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.99

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.06

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.45

-0.04

Корреляция

Корреляция между WBIIX и EPDPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIIX и EPDPX

Дивидендная доходность WBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности EPDPX в 5.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIIX
William Blair Institutional International Growth Fund		12.61%12.53%7.49%2.51%6.57%16.58%12.61%0.95%11.74%4.16%1.15%1.28%
EPDPX
EuroPac International Dividend Income Fund Class A		5.68%6.55%3.82%3.08%2.56%2.07%1.70%2.43%2.66%2.69%2.24%3.58%

Просадки

Сравнение просадок WBIIX и EPDPX

Максимальная просадка WBIIX за все время составила -65.13%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIIX и EPDPX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBIIXEPDPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.13%

-39.21%

-25.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.17%

-10.96%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.91%

-21.06%

-19.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.91%

-33.34%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-7.16%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-11.30%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.70%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIIX и EPDPX

William Blair Institutional International Growth Fund (WBIIX) имеет более высокую волатильность в 7.79% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что WBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBIIXEPDPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

7.11%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

11.64%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

16.26%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

14.07%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

14.88%

+2.17%