PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIGX с WBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIGX с WBSIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WBIGX (William Blair International Growth Fund) and WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WBIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by William Blair, while WBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WBIGX returned 8.85%/yr vs 15.29%/yr for WBSIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIGX charges 1.31%/yr vs 1.25%/yr for WBSIX.

Доходность

Сравнение доходности WBIGX и WBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIGX показывает доходность 14.51%, что значительно ниже, чем у WBSIX с доходностью 18.55%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям WBSIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 15.29% соответственно.

WBIGX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.24%
С начала года
14.51%
6 месяцев
14.86%
1 год
21.82%
3 года*
13.27%
5 лет*
2.40%
10 лет*
8.85%

WBSIX

1 день
0.73%
1 месяц
3.35%
С начала года
18.55%
6 месяцев
15.91%
1 год
31.48%
3 года*
20.80%
5 лет*
7.73%
10 лет*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIGX и WBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIGX
William Blair International Growth Fund		14.51%17.90%2.11%15.16%-28.65%8.61%31.66%30.25%-17.99%29.10%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		18.55%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%

Correlation

The correlation between WBIGX and WBSIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1999 г.

0.63

The correlation between WBIGX and WBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Growth Fund

William Blair Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WBIGX:
WBIGX с WGFIXWBIGX с VOOWBIGX с SIMYXWBIGX с BESIXWBIGX с WBELXWBIGX с SCHFWBIGX с EPDPX
Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAX

Доходность на риск

WBIGX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIGX
Ранг доходности на риск WBIGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIGX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIGX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBIGXWBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.46

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.13

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.37

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

8.53

-2.35

WBIGX vs. WBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIGX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBSIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIGX и WBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIGX и WBSIX

Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, примерно равная максимальной просадке WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и WBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIGXWBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.35%

-62.35%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-12.75%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-24.76%

+7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-38.13%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-39.16%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.82%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-11.11%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.53%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIGX и WBSIX

William Blair International Growth Fund (WBIGX) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что WBIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIGXWBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

7.08%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

15.48%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

20.79%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

23.99%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

23.06%

-5.86%

Сравнение комиссий WBIGX и WBSIX

WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WBSIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIGX и WBSIX

Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности WBSIX в 6.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIGX
William Blair International Growth Fund		16.57%18.97%7.47%3.38%7.92%11.75%0.82%1.07%8.56%1.28%1.51%0.92%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		6.32%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%

Часто задаваемые вопросы

WBIGX and WBSIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIGX has higher volatility (8.26%) compared to WBSIX (7.08%). In terms of maximum drawdown, WBIGX dropped -65.35% vs WBSIX's -62.35%.

WBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIGX и WBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор