Сравнение WBIGX с WBSIX
WBIGX (William Blair International Growth Fund) and WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - WBIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by William Blair, while WBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, WBIGX returned 8.27%/yr vs 14.76%/yr for WBSIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIGX charges 1.31%/yr vs 1.25%/yr for WBSIX.
Доходность
Сравнение доходности WBIGX и WBSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBIGX показывает доходность 15.51%, а WBSIX немного выше – 15.71%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям WBSIX по среднегодовой доходности: 8.27% против 14.76% соответственно.
WBIGX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 15.51%
- 6 месяцев
- 17.34%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 8.27%
WBSIX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- 14.76%
Сравнение доходности по годам WBIGX и WBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | 15.51% | 17.90% | 2.11% | 15.16% | -28.65% | 8.61% | 31.66% | 30.25% | -17.99% | 29.10% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 15.71% | 3.03% | 32.88% | 16.38% | -21.46% | 12.64% | 38.87% | 22.53% | -2.08% | 26.81% |
Correlation
The correlation between WBIGX and WBSIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1999 г. | 0.63 |
The correlation between WBIGX and WBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIGX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск
WBIGX
WBSIX
Сравнение WBIGX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIGX | WBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.43 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 8.79 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIGX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.34 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок WBIGX и WBSIX
Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, примерно равная максимальной просадке WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и WBSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIGX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.35% | -62.35% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -12.75% | -0.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.22% | -24.76% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -38.13% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -39.16% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.43% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -11.13% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 3.51% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIGX и WBSIX
William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) имеют волатильность 5.44% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIGX | WBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 5.61% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 14.48% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 20.00% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 23.85% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 23.02% | -5.80% |
Сравнение комиссий WBIGX и WBSIX
WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии WBSIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIGX и WBSIX
Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.42%, что больше доходности WBSIX в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | 16.42% | 18.97% | 7.47% | 3.38% | 7.92% | 11.75% | 0.82% | 1.07% | 8.56% | 1.28% | 1.51% | 0.92% |
WBSIX William Blair Small Cap Growth Fund | 6.47% | 7.49% | 20.14% | 1.53% | 3.55% | 17.85% | 9.73% | 2.07% | 12.60% | 16.89% | 5.42% | 8.25% |
Часто задаваемые вопросы
WBIGX and WBSIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WBSIX has higher volatility (5.61%) compared to WBIGX (5.44%). In terms of maximum drawdown, WBIGX dropped -65.35% vs WBSIX's -62.35%.
WBIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBIGX и WBSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор