Сравнение WBIGX с LCGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX).
WBIGX управляется William Blair. Фонд был запущен 30 сент. 1992 г.. LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIGX и LCGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIGX и LCGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | -0.77% | 17.90% | 2.11% | 15.16% | -28.65% | 8.61% | 31.66% | 30.25% | -17.99% | 29.10% |
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | -12.48% | 11.79% | 26.09% | 40.48% | -32.48% | 28.29% | 36.64% | 36.44% | 5.18% | 31.29% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIGX показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у LCGFX с доходностью -12.48%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям LCGFX по среднегодовой доходности: 6.98% против 14.79% соответственно.
WBIGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 6.98%
LCGFX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -14.11%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIGX и LCGFX
WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LCGFX в 0.65%.
Доходность на риск
WBIGX vs. LCGFX — Ранг доходности на риск
WBIGX
LCGFX
Сравнение WBIGX c LCGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIGX | LCGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.40 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.75 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.31 | +0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 0.96 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIGX | LCGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.40 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.35 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.31 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между WBIGX и LCGFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIGX и LCGFX
Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.12%, что больше доходности LCGFX в 9.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIGX William Blair International Growth Fund | 19.12% | 18.97% | 7.47% | 3.38% | 7.92% | 11.75% | 0.82% | 1.07% | 8.56% | 1.28% | 1.51% | 0.92% |
LCGFX William Blair Large Cap Growth Fund | 9.78% | 8.56% | 5.97% | 0.00% | 0.82% | 4.29% | 3.83% | 6.46% | 17.08% | 0.56% | 1.10% | 9.86% |
Просадки
Сравнение просадок WBIGX и LCGFX
Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, примерно равная максимальной просадке LCGFX в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и LCGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIGX | LCGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.35% | -62.95% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -20.59% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.18% | -37.25% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.18% | -37.25% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.67% | -17.85% | +7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -21.57% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 6.67% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIGX и LCGFX
William Blair International Growth Fund (WBIGX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что WBIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIGX | LCGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 6.30% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 12.19% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 22.32% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 21.78% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 21.24% | -4.14% |