PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WBIGX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIGX с GIOTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WBIGX (William Blair International Growth Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, WBIGX returned 8.06%/yr vs 11.99%/yr for GIOTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WBIGX charges 1.31%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.

Доходность

Сравнение доходности WBIGX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Growth Fund (WBIGX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIGX показывает доходность 12.12%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 18.20%. За последние 10 лет акции WBIGX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 8.06% против 11.99% соответственно.

WBIGX

1 день
-1.15%
1 месяц
-3.00%
6 месяцев
6.90%
С начала года
12.12%
1 год
17.24%
3 года*
11.21%
5 лет*
2.01%
10 лет*
8.06%

GIOTX

1 день
-0.86%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
13.43%
С начала года
18.20%
1 год
38.87%
3 года*
25.72%
5 лет*
14.84%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIGX и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIGX
William Blair International Growth Fund		12.12%17.90%2.11%15.16%-28.65%8.61%31.66%30.25%-17.99%29.10%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		18.20%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%

Correlation

The correlation between WBIGX and GIOTX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.86

The correlation between WBIGX and GIOTX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Growth Fund

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с WBIGX:
WBIGX с SIMYXWBIGX с WGFIXWBIGX с VOOWBIGX с BESIXWBIGX с WBELXWBIGX с SCHFWBIGX с EPDPX
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с GMWAXGIOTX с BRK-BGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFX

Доходность на риск

WBIGX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIGX
Ранг доходности на риск WBIGX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIGX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIGX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Growth Fund (WBIGX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBIGXGIOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.49

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
3.40

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

3.74

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

14.48

-9.53

WBIGX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIGX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа GIOTX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIGX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBIGX и GIOTX

Максимальная просадка WBIGX за все время составила -65.35%, что больше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIGX и GIOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIGXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.35%

-56.51%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-10.66%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.22%

-13.40%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.18%

-28.34%

-12.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.18%

-39.29%

-1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-1.16%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.72%

-14.16%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.75%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIGX и GIOTX

William Blair International Growth Fund (WBIGX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что WBIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIGXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.58%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

13.27%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.29%

16.05%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

15.52%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.14%

+1.03%

Сравнение комиссий WBIGX и GIOTX

WBIGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIGX и GIOTX

Дивидендная доходность WBIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.92%, что больше доходности GIOTX в 8.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		8.62%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
WBIGX
William Blair International Growth Fund		16.92%18.97%7.47%3.38%7.92%11.75%0.82%1.07%8.56%1.28%1.51%0.92%

Часто задаваемые вопросы

WBIGX and GIOTX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIGX has higher volatility (5.97%) compared to GIOTX (4.58%). In terms of maximum drawdown, WBIGX dropped -65.35% vs GIOTX's -56.51%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIGX и GIOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор