PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBIG с WBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WBIG с WBIL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) and WBIL (WBI BullBear Quality 3000 ETF) are both Global Equities funds from WBI. Both are actively managed. Over the past 10 years, WBIG returned 3.70%/yr vs 6.70%/yr for WBIL. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. WBIG charges 1.14%/yr vs 1.23%/yr for WBIL.

Доходность

Сравнение доходности WBIG и WBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBIG показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у WBIL с доходностью 11.95%. За последние 10 лет акции WBIG уступали акциям WBIL по среднегодовой доходности: 3.70% против 6.70% соответственно.

WBIG

1 день
-1.51%
1 месяц
2.21%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.60%
1 год
18.82%
3 года*
5.59%
5 лет*
0.39%
10 лет*
3.70%

WBIL

1 день
-3.94%
1 месяц
5.45%
С начала года
11.95%
6 месяцев
10.00%
1 год
24.65%
3 года*
11.53%
5 лет*
5.22%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBIG и WBIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF		7.41%-0.39%5.87%-2.68%-7.68%16.04%-3.30%6.85%-8.46%25.62%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		11.95%-0.47%13.29%11.79%-9.60%18.67%-2.19%11.65%-9.67%19.31%

Correlation

The correlation between WBIG and WBIL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.84

The correlation between WBIG and WBIL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WBI BullBear Yield 3000 ETF

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Часто сравнивают с WBIG:
WBIG с AMAGXWBIG с SPYWBIG с VOOWBIG с PFFDWBIG с WBIFWBIG с FIXTWBIG с WDIV
Часто сравнивают с WBIL:
WBIL с SPYWBIL с FDVVWBIL с AMAGXWBIL с IDMOWBIL с WBIFWBIL с WBIYWBIL с DIVD

Доходность на риск

WBIG vs. WBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBIG
Ранг доходности на риск WBIG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
WBIL
Ранг доходности на риск WBIL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBIG c WBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBIGWBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.67

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.31

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

2.51

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.71

10.95

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBIG vs. WBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBIG на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIL равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBIG и WBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBIGWBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.67

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.38

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.36

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WBIG и WBIL

Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, примерно равная максимальной просадке WBIL в -25.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и WBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBIGWBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.32%

-25.30%

-0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-9.85%

+4.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-25.30%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

-25.30%

-0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.32%

-25.30%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-4.60%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-6.98%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.26%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности WBIG и WBIL

Текущая волатильность для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) составляет 3.82%, в то время как у WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что WBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBIGWBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

6.61%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.75%

11.49%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.98%

14.83%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

13.81%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

12.71%

-1.15%

Сравнение комиссий WBIG и WBIL

WBIG берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии WBIL в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBIG и WBIL

Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности WBIL в 0.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBIG
WBI BullBear Yield 3000 ETF		1.23%1.74%2.05%1.74%1.29%2.94%0.90%1.87%1.20%1.27%0.96%1.41%
WBIL
WBI BullBear Quality 3000 ETF		0.04%0.05%0.07%0.29%1.03%2.02%0.19%0.73%0.75%0.83%0.58%0.20%

Часто задаваемые вопросы

WBIG and WBIL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIL has higher volatility (6.61%) compared to WBIG (3.82%). In terms of maximum drawdown, WBIG dropped -25.32% vs WBIL's -25.30%.

On 10-year performance, WBIL leads with 6.70% vs 3.70% for WBIG. On fees, WBIG is cheaper at 1.14% per year. On volatility, WBIG has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, WBIL has performed better with a 6.70% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WBIG is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.23% for WBIL.

WBIG has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.04% for WBIL.

Their fees differ too: 1.14% for WBIG and 1.23% for WBIL.

WBIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBIG и WBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор