Сравнение WBIG с WBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL).
WBIG и WBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. WBIL - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 3 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIG и WBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIG и WBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | -2.56% | -0.47% | 13.29% | 11.79% | -9.60% | 18.67% | -2.19% | 11.65% | -9.67% | 19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIG показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у WBIL с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции WBIG уступали акциям WBIL по среднегодовой доходности: 2.95% против 5.23% соответственно.
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
WBIL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIG и WBIL
WBIG берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии WBIL в 1.23%.
Доходность на риск
WBIG vs. WBIL — Ранг доходности на риск
WBIG
WBIL
Сравнение WBIG c WBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIG | WBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.42 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 0.62 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.58 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 1.94 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIG | WBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.27 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.27 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WBIG и WBIL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и WBIL
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности WBIL в 0.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
WBIL WBI BullBear Quality 3000 ETF | 0.05% | 0.05% | 0.07% | 0.29% | 1.03% | 2.02% | 0.19% | 0.73% | 0.75% | 0.83% | 0.58% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок WBIG и WBIL
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, примерно равная максимальной просадке WBIL в -25.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и WBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIG | WBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -25.30% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -11.80% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -25.30% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | -25.30% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -10.36% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -7.02% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.52% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и WBIL
Текущая волатильность для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) составляет 2.40%, в то время как у WBI BullBear Quality 3000 ETF (WBIL) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что WBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIG | WBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 5.03% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 10.93% | -3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 15.53% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 13.53% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 12.47% | -0.99% |