Сравнение WBIG с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
WBIG и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WBIG - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности WBIG и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBIG и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.96% | -0.39% | 5.87% | -2.68% | -7.68% | 16.04% | -3.30% | 6.85% | -8.46% | 25.62% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.93% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WBIG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции WBIG уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 2.95% против 10.28% соответственно.
WBIG
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.95%
IDV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WBIG и IDV
WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
WBIG vs. IDV — Ранг доходности на риск
WBIG
IDV
Сравнение WBIG c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIG | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.89 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 3.59 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.59 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 4.17 | -3.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.33 | 18.36 | -17.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.89 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.83 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.21 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WBIG и IDV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и IDV
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IDV в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.42% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.59% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок WBIG и IDV
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBIG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -70.14% | +44.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -10.24% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | -29.19% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | -42.50% | +17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -4.07% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.95% | -15.53% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.44% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и IDV
Текущая волатильность для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) составляет 2.40%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что WBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBIG | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 6.00% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | 9.93% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 15.61% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 15.47% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 17.96% | -6.48% |