Сравнение WBIG с AVTM
WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WBIG charges 1.14%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.
Доходность
Сравнение доходности WBIG и AVTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WBIG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 20.44%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 3.86%
AVTM
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WBIG и AVTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 6.04% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 9.99% |
Correlation
The correlation between WBIG and AVTM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIG vs. AVTM — Ранг доходности на риск
WBIG
AVTM
Сравнение WBIG c AVTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBIG | AVTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBIG | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 2.07 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок WBIG и AVTM
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и AVTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIG | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -9.21% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | 0.00% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -2.06% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и AVTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIG | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.87% | 15.84% | -5.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 15.84% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 15.84% | -4.29% |
Сравнение комиссий WBIG и AVTM
WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и AVTM
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности AVTM в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 1.21% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
WBIG and AVTM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.08% for AVTM.
They also come from different issuers: WBI and Avantis. Their fees differ too: 1.14% for WBIG and 0.22% for AVTM.
Подберите оптимальное распределение для WBIG и AVTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор