Сравнение WBIG с AVTM
WBIG (WBI BullBear Yield 3000 ETF) and AVTM (Avantis Total Equity Markets ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WBIG charges 1.14%/yr vs 0.22%/yr for AVTM.
Доходность
Сравнение доходности WBIG и AVTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WBIG
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 11.58%
- С начала года
- 13.95%
- 1 год
- 22.35%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 1.45%
- 10 лет*
- 4.42%
- Всё время*
- 2.02%
AVTM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.16K | $337.40K | $214.46K | |
| $402.87K | $633.17K | $282.27K |
Сравнение доходности по годам WBIG и AVTM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 11.44% |
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 11.85% |
Correlation
The correlation between WBIG and AVTM is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBIG vs. AVTM — Ранг доходности на риск
WBIG
AVTM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение WBIG c AVTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WBI BullBear Yield 3000 ETF (WBIG) и Avantis Total Equity Markets ETF (AVTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBIG | AVTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBIG и AVTM
Максимальная просадка WBIG за все время составила -25.32%, что больше максимальной просадки AVTM в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBIG и AVTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBIG | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.32% | -9.21% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -1.86% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WBIG и AVTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBIG | AVTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.08% | 15.81% | -5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 15.81% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.58% | 15.81% | -4.23% |
Сравнение комиссий WBIG и AVTM
WBIG берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии AVTM в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBIG и AVTM
Дивидендная доходность WBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности AVTM в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIG WBI BullBear Yield 3000 ETF | 0.97% | 1.74% | 2.05% | 1.74% | 1.29% | 2.94% | 0.90% | 1.87% | 1.20% | 1.27% | 0.96% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
WBIG and AVTM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVTM is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVTM is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 1.14% for WBIG.
WBIG has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.27% for AVTM.
They also come from different issuers: WBI and Avantis. Their fees differ too: 1.14% for WBIG and 0.22% for AVTM.
Подберите оптимальное распределение для WBIG и AVTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор