PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 6.28% против 11.92% соответственно.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с WISIXWBELX с EMPTXWBELX с EFEIXWBELX с WBIGX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий WBELX и GLLSX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Доходность на риск

WBELX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.70

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

3.29

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.50

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.64

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

15.21

-10.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.70

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.73

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.69

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.57

-0.42

Корреляция

Корреляция между WBELX и GLLSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и GLLSX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и GLLSX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-32.59%

-32.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-14.39%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-30.02%

-10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-32.59%

-12.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-11.66%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-7.99%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.44%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и GLLSX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) составляет 8.53%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что WBELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

11.43%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

15.86%

-2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.71%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.27%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.37%

-0.06%