PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBELX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBELX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

WBELX управляется William Blair. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WBELX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBELX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		-2.42%26.44%5.86%6.14%-25.85%-7.51%27.53%28.37%-17.41%41.89%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, WBELX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции WBELX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 6.28% против 7.85% соответственно.

WBELX

1 день
2.72%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.58%
1 год
22.85%
3 года*
10.07%
5 лет*
-1.45%
10 лет*
6.28%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Leaders Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с WBELX:
WBELX с GQGPXWBELX с BADEXWBELX с BESIXWBELX с WISIXWBELX с EFEIXWBELX с EMPTXWBELX с ESCIX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий WBELX и FPADX

WBELX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

WBELX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBELX
Ранг доходности на риск WBELX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBELX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBELX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBELX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBELX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBELX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBELXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.88

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.47

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.47

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

9.85

-4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBELX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBELX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа FPADX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBELX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBELXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.23

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.45

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.28

-0.14

Корреляция

Корреляция между WBELX и FPADX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBELX и FPADX

Дивидендная доходность WBELX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBELX
William Blair Emerging Markets Leaders Fund		0.90%0.88%0.25%0.78%0.99%8.25%1.00%0.88%10.92%0.67%0.13%0.46%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок WBELX и FPADX

Максимальная просадка WBELX за все время составила -64.98%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBELX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

WBELXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.98%

-39.16%

-25.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-13.28%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.28%

-37.04%

-3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.26%

-39.16%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.10%

-10.50%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.89%

-13.39%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.33%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WBELX и FPADX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Leaders Fund (WBELX) составляет 8.53%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что WBELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBELXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.53%

9.56%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

13.61%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

17.83%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

16.70%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

17.63%

-0.32%